華商大盤量化精選混合：2025年第三季度利潤2768.64萬元 凈值增長率16.57%

　　AI基金華商大盤量化精選混合（630015）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2768.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3211元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.57%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.87億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為2.308元?；鸾?jīng)理是艾定飛，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)58.59%；華商大盤量化精選混合最低，為16.04%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，整個(gè)三季度受益風(fēng)險(xiǎn)偏好提升的大盤成長方向表現(xiàn)突出。我們組合一直以估值,高頻量價(jià)和反轉(zhuǎn)作為最重要的因子指標(biāo)，從量化模型篩選出的行業(yè)中，我們 2025 年三季度主要配置在新能源，電子，銀行和非銀金融。華商大盤量化第三季度收益為 16.57%。

　　截至10月28日，華商大盤量化精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.03%，位于同類可比基金574/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.89%，位于同類可比基金679/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.04%，位于同類可比基金772/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.35%，位于同類可比基金1127/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2051，位于同類可比基金1030/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為35.57%，同類可比基金排名730/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.66%，同類平均為72.35%。2023年三季度末基金達(dá)到93.39%的最高倉位，2019年一季度末最低，為11.34%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.87億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是陽光電源、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、銅陵有色、中金黃金、工業(yè)富聯(lián)、華友鈷業(yè)、藍(lán)思科技、滬硅產(chǎn)業(yè)、中際旭創(chuàng)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商大盤量化精選混合：2025年第三季度利潤2768.64萬元 凈值增長率16.57%)

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