摩根量化多因子混合：2025年第三季度利潤285.91萬元 凈值增長率18.33%

　　AI基金摩根量化多因子混合（005120）披露2025年三季報，第三季度基金利潤285.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.232元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.33%，截至三季度末，基金規(guī)模為1792.14萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.529元。基金經(jīng)理是何智豪，目前管理9只基金。其中，截至10月29日，摩根恒生科技ETF(QDII)近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達31.46%；摩根紅利優(yōu)選股票A最低，為8.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，總體來說，在具體投資策略上，我們在堅持基本面和價量結(jié)合的量化多因子選股策略的同時，自上而下的傳統(tǒng)研究和自下而上的機器學習啟發(fā)式研究并重，兩相結(jié)合，力爭構(gòu)造風險收益特征優(yōu)于市場基準的投資組合。

　　截至10月29日，摩根量化多因子混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.31%，位于同類可比基金645/1287；近半年復權(quán)單位凈值增長率為29.92%，位于同類可比基金504/1287；近一年復權(quán)單位凈值增長率為26.39%，位于同類可比基金578/1287；近三年復權(quán)單位凈值增長率為24.17%，位于同類可比基金505/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5697，位于同類可比基金583/1285。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為34.33%，同類可比基金排名689/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.68%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.7%，同類平均為72.35%。2025年三季度末基金達到94.44%的最高倉位，2020年三季度末最低，為77.44%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1792.14萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、欣旺達、佰維存儲、明陽智能、金誠信、東方鐵塔、上海建工、濱江集團、華新水泥、國金證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：摩根量化多因子混合：2025年第三季度利潤285.91萬元 凈值增長率18.33%)

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