光大保德信量化股票A：2025年第三季度利潤1.74億元 凈值增長率15.24%

　　AI基金光大保德信量化股票A（360001）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1549元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.24%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.39億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.196元?；鸾?jīng)理是王衛(wèi)林和朱劍濤，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，光大保德信量化股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)36.28%；光大保德信中證500指數(shù)增強A最低，為24.14%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，本基金分別采用了機器學(xué)習(xí)和量化多因子模型。量化多因子模型基于資產(chǎn)定價理論，行為金融學(xué)理論和市場經(jīng)驗，總結(jié)出多個有效的選股指標(biāo)，例如：估值、成長、反轉(zhuǎn)因子等，根據(jù)市場環(huán)境給不同因子配比不同權(quán)重，對股票預(yù)期收益進(jìn)行排序打分，控制風(fēng)險暴露，定量構(gòu)建組合。機器學(xué)習(xí)模型，除了會采用傳統(tǒng)選股因子外，還會借助機器算力，讓模型從不同類型輸入數(shù)據(jù)中去學(xué)習(xí)挖掘低相關(guān)性的選股因子，根據(jù)市場風(fēng)格變化自學(xué)習(xí)合適的因子配比權(quán)重。

　　截至10月28日，光大保德信量化股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.38%，位于同類可比基金41/58；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.97%，位于同類可比基金34/57；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.28%，位于同類可比基金23/57；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.42%，位于同類可比基金34/56。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4393，位于同類可比基金48/56。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為39.92%，同類可比基金排名45/56。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為35.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.11%，同類平均為88.58%。2025年上半年末基金達(dá)到93.94%的最高倉位，2022年上半年末最低，為85.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.39億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、山東黃金、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中金黃金、中國銀行、晶合集成、山金國際、川投能源、芯聯(lián)集成。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信量化股票A：2025年第三季度利潤1.74億元 凈值增長率15.24%)

(責(zé)任編輯：system)