南華豐利量化選股混合A：2025年第三季度利潤(rùn)289.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.92%

　　AI基金南華豐利量化選股混合A（023365）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)289.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.075元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為3825.84萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.134元?；鸾?jīng)理是黃志鋼和康冬，目前共同管理2只基金。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在股票投資策略上，本基金堅(jiān)持量化價(jià)值投資體系。這個(gè)體系包含兩部分：(1)策略股票池的構(gòu)建。選擇具有“安全邊際”的股票構(gòu)建策略的股票池，“安全邊際”的構(gòu)建可以有多種方式，譬如低市凈率、低市盈率、高股息率或者過(guò)去三到五年股價(jià)跌幅較大。具體到本基金的“安全邊際”的構(gòu)建方式是高股息率。（2）價(jià)值定價(jià)選股。綜合考慮個(gè)股的動(dòng)態(tài)凈資產(chǎn)收益率和動(dòng)態(tài)市盈率，在策略股票池里選擇綜合性價(jià)比較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合。

　　截至10月24日，南華豐利量化選股混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.67%，位于同類可比基金556/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.11%，位于同類可比基金576/688。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.3052。

　　截至10月24日，基金成立以來(lái)最大回撤為4.02%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為4.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為72.33%，同類平均為83.5%。2025年三季度末基金達(dá)到75.79%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為68.86%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3825.84萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是海信視像、南鋼股份、友發(fā)集團(tuán)、高能環(huán)境、東吳證券、思維列控、美盈森、寶新能源、海利爾、皖通高速。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南華豐利量化選股混合A：2025年第三季度利潤(rùn)289.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率6.92%)

(責(zé)任編輯：system)