萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤26.5萬元 凈值增長率5.51%

　　AI基金萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A（019987）披露2025年三季報，第三季度基金利潤26.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0527元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為513.66萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.047元。基金經(jīng)理是尹航，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，萬家科技量化選股混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達45.7%；萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A最低，為12.35%。

　　基金管理人在三季報中表示，在投資運作上，根據(jù)紅利股特點，重構(gòu)紅利股票池，在樣本池內(nèi)疊加高頻量價類策略，更加注重捕捉市場微觀結(jié)構(gòu)的信息，利用高效的人工智能算法和強大的硬件資源對高頻行情數(shù)據(jù)逐筆進行整合分析，研究日內(nèi)市場微觀結(jié)構(gòu)的規(guī)律，并由此挖掘出具有短周期預(yù)測能力的特征因子并用于選股，期望捕捉信息優(yōu)勢交易者的交易行為帶來的動量效應(yīng)和常規(guī)交易者的過度交易行為帶來的反轉(zhuǎn)效應(yīng)。在風(fēng)格配置上動態(tài)平衡，根據(jù)市場微觀結(jié)構(gòu)的變化調(diào)整持倉在大小盤風(fēng)格、價值成長風(fēng)格的平衡，迅速適應(yīng)震蕩行情和風(fēng)格輪動較快的行情。在量化選股方面持倉標(biāo)的較多且較分散。

　　截至10月24日，萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.80%，位于同類可比基金575/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.14%，位于同類可比基金617/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.35%，位于同類可比基金546/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2486。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為20.86%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.34%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為92.41%，同類平均為83.41%。2024年三季度末基金達到93.54%的最高倉位，2025年一季度末最低，為91.53%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為513.66萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是潞安環(huán)能、中谷物流、成都銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國神華、工商銀行、陜西煤業(yè)、開灤股份、華陽股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A：2025年第三季度利潤26.5萬元 凈值增長率5.51%)

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