交投活躍度小幅下滑

　　10月15日，A股市場震蕩走高，滬深兩市成交額為20728億元。

　　當(dāng)日，期權(quán)市場交投活躍度有所回落，持倉量則增減不一。上證50ETF期權(quán)成交量為1567373張，持倉量為1620171張，成交額為5.74億元；上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為2069336張，持倉量為1328756張，成交額為9.95億元；上交所中證500ETF期權(quán)成交量為2392197張，持倉量為1293413張，成交額為21.78億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為2976758張，持倉量為2314943張，成交額為9.95億元；易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為653339張，持倉量為650064張，成交額為2.28億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為2484809張，持倉量為2067970張，成交額為15.75億元；深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為244711張，持倉量為333822張，成交額為1.63億元；深交所中證500ETF期權(quán)成交量為381891張，持倉量為422664張，成交額為1.83億元；深證100ETF期權(quán)成交量為192423張，持倉量為147941張，成交額為0.34億元；滬深300股指期權(quán)成交量為188807張，持倉量為201146張，成交額為10.32億元；中證1000股指期權(quán)成交量為421177張，持倉量為297694張，成交額為38.68億元；上證50股指期權(quán)成交量為55008張，持倉量為77675張，成交額為2.25億元。

　　同日，各品種期權(quán)隱含波動率整體小幅回落，但仍處于年內(nèi)相對高位，市場情緒偏積極。數(shù)據(jù)顯示，上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.194，上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2119，上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2299，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.4674，易方達科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.4506，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.3713，深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1954，深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.2248，深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.3686，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1703，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.205，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動率為0.1634。

　　結(jié)合上述分析，可以判斷，當(dāng)前標(biāo)的日內(nèi)波動較大，可做多波動率。而中期來看，滬深兩市有望繼續(xù)震蕩走高，上漲空間已經(jīng)打開，可逢回調(diào)積極做多，或構(gòu)建遠月合成多單組合，也可滾動賣出看跌期權(quán)。本周五股指期權(quán)10月合約就要到期，需要注意到期風(fēng)險。（作者期貨投資咨詢從業(yè)證書編號分別為Z0002616、Z0015710）

（文章來源：期貨日報）

(原標(biāo)題：交投活躍度小幅下滑)

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