成交活躍度整體上升

　　9月2日，滬深兩市震蕩下行，全天成交28749億元。四大指數(shù)多數(shù)下跌，上證50指數(shù)漲0.48%，滬深300指數(shù)跌0.74%，中證500指數(shù)跌2.09%，中證1000指數(shù)跌2.50%。

　　當(dāng)日，期權(quán)市場(chǎng)成交活躍度整體上升，持倉(cāng)量也全面提升。具體到品種上，上證50ETF期權(quán)成交量為1377006張，持倉(cāng)量為1544760張，成交額為7.83億元；上交所滬深300ETF期權(quán)成交量為1592831張，持倉(cāng)量為1313374張，成交額為12.56億元；上交所中證500ETF期權(quán)成交量為2438828張，持倉(cāng)量為1313050張，成交額為30.16億元；華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為2148468張，持倉(cāng)量為2127426張，成交額為12.48億元；易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)成交量為473206張，持倉(cāng)量為609102張，成交額為2.65億元；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量為2877941張，持倉(cāng)量為1704101張，成交額為25.14億元；深交所滬深300ETF期權(quán)成交量為277320張，持倉(cāng)量為299727張，成交額為2.18億元；深交所中證500ETF期權(quán)成交量為489574張，持倉(cāng)量為417608張，成交額為2.57億元；深證100ETF期權(quán)成交量為238410張，持倉(cāng)量為163287張，成交額為1.09億元；滬深300股指期權(quán)成交量為190855張，持倉(cāng)量為223040張，成交額為16.89億元；中證1000股指期權(quán)成交量為389199張，持倉(cāng)量為339773張，成交額為53.92億元；上證50股指期權(quán)成交量為69594張，持倉(cāng)量為93166張，成交額為4.16億元。

　　各品種期權(quán)標(biāo)的走高，期權(quán)隱含波動(dòng)率整體處于年內(nèi)高位。數(shù)據(jù)顯示，上證50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2175，上交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2136，上交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2564，華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.467，易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.4724，創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.4022，深交所滬深300ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2331，深交所中證500ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.3058，深證100ETF期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.3467，滬深300股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2067，中證1000股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2746，上證50股指期權(quán)加權(quán)隱含波動(dòng)率為0.2204。

　　9月2日，滬深兩市有所回落，避險(xiǎn)情緒升溫，個(gè)股跌多漲少，權(quán)重逆勢(shì)護(hù)盤。期權(quán)市場(chǎng)上，成交活躍度延續(xù)高位，持倉(cāng)量全線增加，各品種期權(quán)隱含波動(dòng)率走高，整體處于年內(nèi)高位，市場(chǎng)情緒偏謹(jǐn)慎。操作上，市場(chǎng)波動(dòng)加大，可關(guān)注波動(dòng)率相關(guān)策略，賣方則要注意尾部風(fēng)險(xiǎn)管理，個(gè)人交易者可關(guān)注買方策略。中期來看，滬深兩市有望震蕩走高，可構(gòu)建遠(yuǎn)月合成多頭組合，也可滾動(dòng)賣出看跌期權(quán)。

（文章來源：期貨日?qǐng)?bào)）

(原標(biāo)題：成交活躍度整體上升)

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