中泰紅利量化選股股票發(fā)起A：2025年第二季度利潤6.93萬元 凈值增長率0.58%

　　AI基金中泰紅利量化選股股票發(fā)起A（021167）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤6.93萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.58%，截至二季度末，基金規(guī)模為1224.75萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.066元?；鸾?jīng)理是鄒巍，目前管理6只基金。其中，截至7月17日，中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.53%；中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A最低，為2.37%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，作為一只基本依據(jù)客觀指標(biāo)選股的量化基金，本基金本季度在投資策略上未作調(diào)整。在構(gòu)建股票池時，我們依據(jù)股息率、歷史波動率以及歷年股息率的穩(wěn)定性來篩選備選股票；在構(gòu)建投資組合的過程中，運(yùn)用數(shù)量化工具，力求在規(guī)模、行業(yè)等非紅利相關(guān)因子上盡量降低暴露度，從而構(gòu)建股票組合。從投資結(jié)果來看，本季度基金獲得了微弱的正收益。目前，投資組合中工業(yè)、金融以及可選消費(fèi)品等行業(yè)占比較高。

　　截至7月17日，中泰紅利量化選股股票發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.66%，位于同類可比基金93/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金97/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.37%，位于同類可比基金92/110。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.616。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為12.37%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為6.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.04%，同類平均為88.05%。2025年上半年末基金達(dá)到92.43%的最高倉位，2024年三季度末最低，為85.08%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1224.75萬元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國海油、農(nóng)業(yè)銀行、中國建筑、貴州茅臺、招商銀行、海螺水泥、工商銀行、格力電器、久立特材、梅花生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰紅利量化選股股票發(fā)起A：2025年第二季度利潤6.93萬元 凈值增長率0.58%)

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