嘉實(shí)量化阿爾法混合：2025年第一季度利潤192.77萬元 凈值增長率1.85%

　　AI基金嘉實(shí)量化阿爾法混合（070017）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤192.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0202元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.85%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.094元?；鸾?jīng)理是龍昌倫，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.04%；嘉實(shí)量化阿爾法混合最低，為-3.4%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本組合嚴(yán)格遵守基金合同的約定，基于量化模型，構(gòu)建對(duì)股票 Alpha 的測度，并通過行業(yè)、風(fēng)格、風(fēng)險(xiǎn)等維度的控制，進(jìn)行組合優(yōu)化。同時(shí)，組合根據(jù)國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及對(duì)市場風(fēng)格、境外資金、機(jī)構(gòu)投資者的監(jiān)控，積極布局市場發(fā)展方向。組合后續(xù)將堅(jiān)持主動(dòng)股票型的高倉位運(yùn)作，保持整體穩(wěn)健的投資風(fēng)格，在量化投資的框架內(nèi)對(duì)模型進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步控制風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)，力爭取得更好的投資效果。

　　截至4月23日，嘉實(shí)量化阿爾法混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.62%，位于同類可比基金473/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.62%，位于同類可比基金462/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.40%，位于同類可比基金567/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.30%，位于同類可比基金296/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.043，位于同類可比基金298/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為33.9%，同類可比基金排名376/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.69%，同類平均為85.26%。2022年末基金達(dá)到93.79%的最高倉位，2020年三季度末最低，為79.78%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、立訊精密、分眾傳媒、宇通客車、海爾智家、新和成、水晶光電。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)量化阿爾法混合：2025年第一季度利潤192.77萬元 凈值增長率1.85%)

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