國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤727.78萬元 凈值增長率7.06%

　　AI基金國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A（019505）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤727.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0672元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.06%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.19元?；鸾?jīng)理是胡崇海，目前管理10只基金。其中，截至4月24日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)27.62%；國泰君安穩(wěn)債增利債券發(fā)起A最低，為2.7%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金是量化選股基金，相對(duì)于傳統(tǒng)的指數(shù)增強(qiáng)策略，本基金旨在更靈活的策略配置、更集中的股票持倉方面做出適度的差異化，以追求更具有進(jìn)取性的長期業(yè)績，而基準(zhǔn)指數(shù)中證1000相對(duì)于市值更大的寬基具有更強(qiáng)的進(jìn)攻性，代價(jià)是波動(dòng)率也會(huì)適度加大，我們一方面將波動(dòng)率視為Alpha的朋友，另一方面也建議投資者對(duì)于波動(dòng)率較大的基金采取定投等方式來改善基金持有體驗(yàn)。在投資策略層面，我們通過挖掘有投資邏輯的Alpha因子，不斷改進(jìn)底層量化模型以及定期監(jiān)控策略的表現(xiàn)等方式來增強(qiáng)策略表現(xiàn)。我們一直堅(jiān)守一貫的投資體系和理念，并盡可能以此來穩(wěn)定投資者對(duì)我們超額收益率的預(yù)期。在量化增強(qiáng)層面，我們將結(jié)合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的基本面信號(hào)和實(shí)時(shí)量價(jià)信號(hào)，通過機(jī)器學(xué)習(xí)模型來有效選擇因子，并通過投資組合管理來控制模型在主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)上相對(duì)于基準(zhǔn)指數(shù)的暴露程度，爭(zhēng)取以較為穩(wěn)定的方式增強(qiáng)中證1000指數(shù)。我們的投資策略是通過積少成多、以概率取勝的方式增厚投資收益，因此更需要投資者長期持有。我們認(rèn)為中證1000指數(shù)當(dāng)前依然處于歷史低估階段，成長性良好，指數(shù)未來上漲的空間依然大于下跌的空間，我們將努力通過科學(xué)的手段增強(qiáng)量化模型的超額收益率水平，以此不斷為客戶增厚投資收益。

　　截至4月24日，國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.10%，位于同類可比基金44/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.83%，位于同類可比基金5/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.61%，位于同類可比基金9/165。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7147。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為20.29%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為91.28%，同類平均為88.14%。2024年三季度末基金達(dá)到92.76%的最高倉位，2025年一季度末最低，為89.44%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.68億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是太辰光、豫光金鉛、久遠(yuǎn)銀海、新鋼股份、迪普科技、廣東鴻圖、華北制藥、章源鎢業(yè)、建設(shè)工業(yè)、福瑞達(dá)。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A：2025年第一季度利潤727.78萬元 凈值增長率7.06%)

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