宏利逆向策略混合：2024年換手率達(dá)858.02%

　　AI基金宏利逆向策略混合（229002）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤300.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0496元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.87%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.913元?；鸾?jīng)理是李婷婷，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.92%；宏利消費(fèi)混合A最低，為-5%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望后市，我們對(duì)A股繼續(xù)保持樂觀，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，政策支持和市場(chǎng)情緒的改善，使得權(quán)益類資產(chǎn)的吸引力上升。從市場(chǎng)環(huán)境分析，A 股市場(chǎng)成交量上升使得交易成本降低，這對(duì)于量化投資來說是一個(gè)利好因素，能夠降低交易摩擦，提高投資效率，從而為獲取超額收益創(chuàng)造了更有利的條件。另外，個(gè)股在時(shí)間序列和橫截面上的波動(dòng)率上升，股票之間的表現(xiàn)分化明顯，這有利于統(tǒng)計(jì)套利、均值回歸等量化策略的實(shí)施。隨著上市公司的年報(bào)業(yè)績預(yù)告陸續(xù)披露，基本面量化模型可以通過捕捉這些財(cái)報(bào)信息，更精準(zhǔn)地篩選出具有潛力的個(gè)股，進(jìn)而獲取超額收益。

　　截至4月3日，宏利逆向策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.90%，位于同類可比基金495/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.92%，位于同類可比基金506/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.26%，位于同類可比基金522/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.48%，位于同類可比基金248/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0615，位于同類可比基金284/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.79%，同類可比基金排名378/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為19.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.58%，同類平均為84.97%。2024年末基金達(dá)到92.77%的最高倉位，2018年三季度末最低，為86.5%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3.02萬戶，合計(jì)持有5450.69萬份。其中管理人員工持有4.35萬份，占比0.08%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約858.02%，持續(xù)5年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、海光信息、滬電股份、思源電氣、兆易創(chuàng)新、太辰光、徐工機(jī)械、潤澤科技、同花順、賽力斯。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利逆向策略混合：2024年換手率達(dá)858.02%)

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