國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化高等級債券指數(shù)基金成立

　　中證網(wǎng)訊（王珞）12月25日，在路博邁基金、浦發(fā)銀行與中國外匯交易中心共同協(xié)作下，國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化的高等級債券指數(shù)基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)證券投資基金正式成立。這是國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化的債券基金產(chǎn)品，意味著國內(nèi)綠色金融實踐應(yīng)用的重大突破。

　　該基金跟蹤的是國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化主題的債券指數(shù)——CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)。2024年4月30日，中國外匯交易中心正式發(fā)布該指數(shù)。該指數(shù)綜合考慮發(fā)行人應(yīng)對氣候變化的意愿、能力和長期戰(zhàn)略等關(guān)鍵因素；在發(fā)行主體篩選方面還參考《商業(yè)銀行資本管理辦法》中關(guān)于投資級公司的相關(guān)標準，同時要求外部主體評級AAA及以上、交易中心隱含評級AAA-及以上。該指數(shù)樣本券發(fā)行人數(shù)量達到50余家，樣本券數(shù)量超過200只，平均剩余久期約1.9年，發(fā)行主體行業(yè)分布廣泛，整體信用評級等級較高，指數(shù)歷史業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定，且流動性較好、回撤可控，更利于產(chǎn)品管理人對指數(shù)樣本券進行跟蹤復制。

　　CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù)的創(chuàng)設(shè)過程中，浦發(fā)銀行與路博邁基金全程參與其中，充分考慮了全球應(yīng)對氣候變化的最佳投資實踐和中國本土政策依據(jù)，其中包括G20可持續(xù)金融工作組發(fā)布的《G20轉(zhuǎn)型金融框架》及生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2022年度報告》和《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動2023年度報告》。此指數(shù)的發(fā)布可以幫助機構(gòu)快速識別轉(zhuǎn)型主體投資價值，在兼顧投資收益的同時，也能夠進一步引導資金流向氣候變化相關(guān)領(lǐng)域，助力“雙碳”目標實現(xiàn)。

　　今年上半年，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步強化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導意見》中指出，為貫徹落實碳達峰碳中和重大決策部署，需要加大金融對綠色低碳發(fā)展的支持力度；按照國家綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，科學制定、規(guī)范實施清晰可執(zhí)行的綠色金融和轉(zhuǎn)型金融標準，推動中國標準與國際標準體系兼容；積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理，為全球應(yīng)對氣候變化貢獻中國智慧，加強國際成熟經(jīng)驗的國內(nèi)運用和國內(nèi)有益經(jīng)驗的國際推廣。

　　中國外匯交易中心積極推動綠色金融，以指數(shù)、交易、開放多服務(wù)共建綠色債券市場高質(zhì)量發(fā)展。一是精心研發(fā)綠色指數(shù)，已發(fā)布綠色債券指數(shù)、碳中和債券指數(shù)、共同分類目錄綠色債券指數(shù)、碳減排工具指數(shù)、ESG債券指數(shù)等11只綠色主題指數(shù)，并應(yīng)用于公募基金、理財產(chǎn)品、一籃子債券組合交易、收益憑證、指數(shù)互換合約等多種產(chǎn)品類型；二是豐富交易機制及綠色工具箱，在本幣交易系統(tǒng)推出支持綠色業(yè)務(wù)回購、綠債籃子組合交易、掛鉤碳中和指數(shù)的互換交易、掛鉤綠債的CDS等交易品種，支持對各類綠債信息和行情的高效檢索，為市場提供多元綠色金融流動性及風險管理工具；三是共建高水平對外開放，牽頭綠金委專家組對符合中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》的銀行間市場存量綠色債券貼標，進一步便利跨境綠色投融資，獲得境內(nèi)外高度關(guān)注和積極應(yīng)用。

　　近年來，浦發(fā)銀行積極響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略，在金融促進社會可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域不斷豐富完善創(chuàng)新產(chǎn)品體系和服務(wù)體系，同時，浦發(fā)銀行將ESG風險管理納入全面風險管理體系，加強頂層設(shè)計，完善制度體系，不斷強化機制保障。債券投資方面，自2018年起，浦發(fā)銀行創(chuàng)設(shè)了“中債-浦發(fā)銀行ESG精選債券指數(shù)”“綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)”等多條泛綠指數(shù)，并致力于指數(shù)產(chǎn)品化，通過產(chǎn)品創(chuàng)新和自身投資助力市場形成共同理念，推動綠色債券基金市場的高質(zhì)量發(fā)展。本次產(chǎn)品的成功發(fā)行，是浦發(fā)銀行與路博邁基金在國內(nèi)綠色金融實踐應(yīng)用的重大突破，創(chuàng)造了良好的示范效應(yīng)。未來，浦發(fā)銀行致力于持續(xù)推動綠色債券指數(shù)化投資發(fā)展，進一步強化金融對綠色及低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的支持，助力我國走生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路。

　　路博邁基金是路博邁集團在中國全資子公司，路博邁集團擁有85年全球投資歷史，在全球可持續(xù)投資領(lǐng)域領(lǐng)先，尤其是應(yīng)對氣候變化方面，路博邁集團早在十余年前就已經(jīng)開始實踐。路博邁基金于2023年9月份發(fā)行了外商獨資公募的第一只主動管理綠色債券基金產(chǎn)品“路博邁中國綠色債券債券型證券投資基金”。中國外匯交易中心發(fā)布的首批符合中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》的綠債清單后，路博邁中國綠色債券基金是第一只將此綠債清單作為重點投資方向的綠債基金。

　　作為全球化的公募基金管理人，路博邁基金一直致力于支持并賦能中國企業(yè)實現(xiàn)氣候轉(zhuǎn)型目標。此次與中國外匯交易中心和浦發(fā)銀行的聯(lián)動合作，為中國金融市場開發(fā)并定制這一氣候變化高等級債券指數(shù)，旨在推動中國企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對氣候變化領(lǐng)域取得更大的進展。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國內(nèi)首只應(yīng)對氣候變化高等級債券指數(shù)基金成立)

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