| 基金全稱 | 大成中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 024617（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月20日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024617) - 基金經理
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| 姓名 | 劉淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
劉淼女士:中國國籍,北京大學工商管理碩士。具備基金從業(yè)資格。2008年4月至2011年5月就職于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金會計。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后擔任基金運營部基金會計、股票投資部投委會秘書兼風控員、數量與指數投資部數量分析師、指數與期貨投資部基金經理、指數與期貨投資部總監(jiān)助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中國A股質優(yōu)價值100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中國A股質優(yōu)價值100交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2020年6月29日起任深證成長40交易型開放式指數證券投資基金、大成深證成長40交易型開放式指數聯(lián)接基金基金經理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中證500深市交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年4月30日起任大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年6月17日起任大成中證紅利指數證券投資基金基金經理。2021年9月2日至2022年12月8日任中證500滬市交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年9月2日至2025年3月17日任大成中證A100交易型開放式指數證券投資基金(更名前為大成中證100交易型開放式指數證券投資基金)基金經理。2021年9月2日起任大成深證成份交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中證電池主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年7月13日至2025年3月17日任大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成動態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經理。2023年3月20日起任大成有色金屬期貨交易型開放式指數證券投資基金、大成有色金屬期貨交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2023年4月14日起任大成滬深300指數證券投資基金基金經理。2024年3月6日起任大成中證A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2024年4月8日起任大成中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2024年4月23日起任大成中證A50交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中證芯片產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年5月28日起任大成中證工程機械主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2024年11月12日起任大成中證A500交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(更名前為大成中證A500指數型發(fā)起式證券投資基金)基金經理。2024年11月22日起任大成中證A500交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2025年4月2日起任大成深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2025年4月23日起任大成中證全指自由現金流交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159242 | 大成創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 5天 | |
| 024616 | 大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | |
| 024617 | 大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 15天 | |
| 159235 | 大成中證全指自由現金流ETF | 指數型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 70天 | 4.20% |
| 159216 | 大成深證100ETF | 指數型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 91天 | 9.68% |
| 022973 | 大成滬深300指數Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 1.73% |
| 022904 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 0.85% |
| 022927 | 大成中證紅利指數Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 201天 | 1.51% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 指數型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 222天 | 3.27% |
| 022423 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 232天 | 0.06% |
| 022421 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 232天 | 0.12% |
| 022422 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 232天 | -0.03% |
| 022169 | 大成中證紅利指數E | 指數型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 292天 | 17.83% |
| 159542 | 大成中證工程機械ETF | 指數型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又35天 | 14.26% |
| 020854 | 大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 49.69% |
| 020853 | 大成中證芯片產業(yè)指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 50.02% |
| 021359 | 大成中證A50ETF聯(lián)接E | 指數型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又67天 | 11.34% |
| 021213 | 大成中證A50ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又70天 | 11.12% |
| 021212 | 大成中證A50ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又70天 | 11.45% |
| 560520 | 大成中證紅利低波動100ETF | 指數型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又85天 | 9.06% |
| 159595 | 大成中證A50ETF | 指數型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又118天 | 15.46% |
| 019254 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又256天 | 15.14% |
| 007096 | 大成滬深300指數C | 指數型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又80天 | 1.03% |
| 519300 | 大成滬深300指數A | 指數型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又80天 | 1.25% |
| 159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 指數型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又105天 | 14.00% |
| 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 指數型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又105天 | -0.07% |
| 007910 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 指數型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又105天 | 0.86% |
| 015526 | 大成動態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.55% |
| 003147 | 大成動態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.22% |
| 159642 | 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數型-股票 | 2022-07-13 | 2025-03-17 | 2年又248天 | -20.59% |
| 015997 | 大成中證電池主題指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.15% |
| 015998 | 大成中證電池主題指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.59% |
| 159943 | 大成深證成份ETF | 指數型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又304天 | -20.35% |
| 159923 | 大成中證A100ETF | 指數型-股票 | 2021-09-02 | 2025-03-17 | 3年又197天 | -12.69% |
| 510440 | 大成中證500滬市ETF | 指數型-股票 | 2021-09-02 | 2022-11-25 | 1年又84天 | -9.99% |
| 007801 | 大成中證紅利指數C | 指數型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又16天 | 24.92% |
| 090010 | 大成中證紅利指數A | 指數型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又16天 | 25.41% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF | 指數型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又64天 | -52.25% |
| 007783 | 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.31% |
| 159906 | 大成深證成長40ETF | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 5年又4天 | -30.13% |
| 090012 | 大成深證成長40ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 5年又4天 | -28.62% |
| 159932 | 大成中證500深市ETF | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 2022-11-15 | 2年又139天 | 0.00% |
| 007782 | 大成MSCI價值100ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.64% |
| 515520 | 大成MSCI中國A股質優(yōu)價值100ETF | 指數型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 17.96% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以目標ETF基金份額、中證全指自由現金流指數的成份股及其備選成份股(均含存托憑證,下同)為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據相關法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權等金融衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 在正常市場情況下,本基金與業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 由于標的指數編制方法調整、成份股及其權重發(fā)生變化(包括配送股、增發(fā)、臨時調入及調出成份股等)的原因,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 根據投資者申購、贖回的現金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,也可以通過買入標的指數成份股、備選成份股緊密跟蹤標的指數。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金主要通過交易所買賣或申購贖回的方式投資于目標ETF。根據投資者申購、贖回的現金流情況,本基金將綜合目標ETF的流動性、折溢價率、標的指數成份股流動性等因素分析,對投資組合進行監(jiān)控和調整,密切跟蹤標的指數。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式對目標ETF進行投資。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,根據投資管理需要參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標的前提下,根據法律法規(guī)的有關規(guī)定,在履行適當程序后相應調整或更新投資策略,并公告。 資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散,以降低流動性風險。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據風險管理原則,以套期保值為目的,以回避市場風險,故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應。基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 股指期貨的投資策略 本基金在注重風險管理的前提下,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,將適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過股指期貨對本基金投資組合的跟蹤效果進行及時、有效地調整和優(yōu)化,并提高投資組合的運作效率等。 股票期權投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹慎原則運用股票期權對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股指期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 債券投資策略 本基金基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要進行債券投資。本基金將主要投資于流動性較好的國債、金融債、央行票據等債券以及參與債券回購投資,保證基金資產流動性,提高基金資產的投資收益。本基金將根據宏觀經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結合債券定價技術,進行個券選擇。 其中,可轉換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉換債券/可交換債券投資價值,選取具有較高價值的可轉換債券/可交換債券進行投資。本基金將著重對可轉換債券/可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券/可交換債券進行重點選擇?？赊D換債券/可交換債券的投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,更好地降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金管理人每月度可進行評估,在基金收益評價日,基金管理人對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價。在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為大成中證全指自由現金流ETF的聯(lián)接基金,主要投資于目標ETF,實現對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現與中證全指自由現金流指數及目標ETF的表現密切相關。本基金的預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 |
大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024617) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
大成中證全指自由現金流ETF發(fā)起式聯(lián)接C(024617) - 基金公告