| 基金全稱 | 華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 561090（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月30日 | 成立日期 | 2025年06月18日 |
| 成立規(guī)模 | 2.520億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.53億份（截止至：2025年06月25日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華安中證A500增強(qiáng)策略ETF(561090) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張序 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
張序先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任瑞銀企業(yè)管理(上海)有限公司量化分析師。2017年2月加入華安基金,曾任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2020年5月18日起擔(dān)任華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月18日起任華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起擔(dān)任華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月至2025年3月?lián)稳A安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 18天 | 0.99% |
| 014165 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 19天 | 3.14% |
| 014166 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 19天 | 3.13% |
| 023466 | 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 72天 | 0.62% |
| 023467 | 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 72天 | 0.54% |
| 014820 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.07% |
| 014821 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.53% |
| 016491 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又109天 | 19.21% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又198天 | 14.21% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又170天 | -19.68% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又170天 | -18.23% |
| 002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-18 | 至今 | 5年又50天 | 99.61% |
 | |
| 姓名 | 王超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
王超先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,2014年應(yīng)屆畢業(yè)加入華安基金,歷任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì),指數(shù)與量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2025年3月31日任華安恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)、華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、華安中證滬港深科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華安恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月30日起擔(dān)任華安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561080 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 6天 | 1.68% |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 6天 | 0.86% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 6天 | 1.76% |
| 513900 | 華安CES港股通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | 1.11% |
| 005814 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | 1.13% |
| 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | -4.69% |
| 022647 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | -4.69% |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | 14.23% |
| 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | -1.35% |
| 005813 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | 1.24% |
| 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | -6.33% |
| 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-03-31 | 至今 | 97天 | -4.75% |
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)策略,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證A500指數(shù)的成份股及其備選成份股(均含存托憑證)、其他非指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過(guò)結(jié)合數(shù)量化投資模型與風(fēng)險(xiǎn)管理模型對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,在控制與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將采用量化選股、風(fēng)格模型、行業(yè)模型等策略構(gòu)建組合,在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,力求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)策略,結(jié)合海內(nèi)外成熟量化選股策略與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境,運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)、統(tǒng)計(jì)模型等方式篩選股票,同時(shí)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理模型嚴(yán)格控制組合風(fēng)格暴露、行業(yè)暴露以及個(gè)股偏離,以此控制與基準(zhǔn)偏離的風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超額收益。 1、量化選股模型 結(jié)合過(guò)去在國(guó)內(nèi)指數(shù)增強(qiáng)基金實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn),基金管理人通過(guò)結(jié)合傳統(tǒng)多因子模型與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)搭建了量化選股模型。本基金的量化選股模型以股票市場(chǎng)的行業(yè)及個(gè)股特性為分析框架,分別對(duì)各類因子構(gòu)建模型綜合評(píng)價(jià),包括但不限于個(gè)股超額、行業(yè)、價(jià)值、動(dòng)量、成長(zhǎng)、質(zhì)量、分析師預(yù)期、紅利等各個(gè)維度。通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型整合各個(gè)維度組合因子,進(jìn)而對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),構(gòu)建投資組合。 2、風(fēng)險(xiǎn)管理模型 為有效地控制基金的跟蹤誤差,本基金根據(jù)指數(shù)特征,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理模型,通過(guò)基金投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)格配置暴露度、行業(yè)配置暴露度和個(gè)股投資比例暴露度,計(jì)算跟蹤誤差的預(yù)估值,對(duì)基金的跟蹤誤差進(jìn)行估計(jì)和控制,防范基金收益表現(xiàn)偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金還將密切跟蹤基金的實(shí)際跟蹤誤差,及時(shí)分析跟蹤誤差的來(lái)源,調(diào)整基金投資組合,力爭(zhēng)將跟蹤誤差控制在跟蹤目標(biāo)以內(nèi)。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 參與融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過(guò)6.5%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資。本基金投資股指期貨時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。通過(guò)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；疬€將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 債券投資策略 1、利率類品種投資策略 本基金對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)外經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本基金對(duì)債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。具體的利率品種投資策略包括目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略、騎乘策略、利差套利策略等。 2、信用債投資策略 本基金根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的研究,綜合分析公司債、企業(yè)債、短期融資券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景和狀況、發(fā)行人所處的市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,對(duì)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí),在此基礎(chǔ)上,建立信用類債券池;在目標(biāo)久期確定的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,基金管理人可以通過(guò)利差曲線研究和經(jīng)濟(jì)周期的判斷主動(dòng)采用相對(duì)利差投資策略。本基金對(duì)信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。 3、可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券的債性和股性,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,并最終選擇合適的投資品種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅。 2、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: (1)本基金每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 |
華安中證A500增強(qiáng)策略ETF(561090) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
華安中證A500增強(qiáng)策略ETF(561090) - 基金公告
- 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加長(zhǎng)城證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公...2025-07-04
- 關(guān)于同意華泰證券股份有限公司為華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基...2025-07-02
- 關(guān)于同意方正證券股份有限公司為華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基...2025-07-02
- 關(guān)于同意招商證券股份有限公司為華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基...2025-07-02
- 華安中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告2025-07-02