| 基金全稱 | 交銀施羅德120天滾動持有債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀120天滾動持有債券A |
| 基金代碼 | 024300（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | 2025年09月02日 |
| 成立規(guī)模 | 2.398億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.79億份（截止至：2025年09月02日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
交銀120天滾動持有債券A(024300) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 姬靜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-02 |
姬靜女士:中國國籍,北京大學經(jīng)濟學碩士、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學經(jīng)濟學學士。2013年至2015年任中國工商銀行總行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理,2015年至2016年任法國巴黎銀行(中國)有限公司全球市場部信用分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任固定收益部高級研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2022年8月20日任交銀施羅德穩(wěn)鑫短債債券型證券投資基金、交銀施羅德境尚收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月12日至2025年01月15日任交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月9日至今任交銀施羅德穩(wěn)安60天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年04月25日擔任交銀施羅德穩(wěn)安90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024301 | 交銀120天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024300 | 交銀120天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2025-09-02 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 021018 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又168天 | 3.04% |
| 020344 | 交銀裕盈純債債券D | 債券型-長債 | 2023-12-22 | 2025-01-15 | 1年又25天 | 4.82% |
| 018012 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券C | 債券型-長債 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又134天 | 6.80% |
| 018011 | 交銀穩(wěn)安90天持有期債券A | 債券型-長債 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又134天 | 7.18% |
| 017432 | 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2023-01-09 | 至今 | 2年又240天 | 7.96% |
| 017433 | 交銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2023-01-09 | 至今 | 2年又240天 | 7.39% |
| 519777 | 交銀裕盈純債債券C | 債券型-長債 | 2022-11-12 | 2025-01-15 | 2年又65天 | 7.86% |
| 519776 | 交銀裕盈純債債券A | 債券型-長債 | 2022-11-12 | 2025-01-15 | 2年又65天 | 8.03% |
| 519784 | 交銀境尚收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又17天 | 8.02% |
| 519785 | 交銀境尚收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又17天 | 6.50% |
| 015654 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券D | 債券型-中短債 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又17天 | 7.02% |
| 006793 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又17天 | 6.96% |
| 006794 | 交銀穩(wěn)鑫短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又17天 | 6.31% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,融合規(guī)范化的基本面研究和嚴謹?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態(tài)調整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置和債券組合久期、期限結構;在嚴謹深入的信用分析基礎上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,自下而上精選投資標的。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序之后,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新,而無需召開基金份額持有人大會。 國債期貨投資策略 本基金進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 債券投資策略 (1)久期調整策略 本基金根據(jù)中長期宏觀經(jīng)濟走勢和經(jīng)濟周期波動趨勢,判斷債券市場未來的走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預期,動態(tài)調整組合久期。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險。 (2)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險、市場風險等因素及其經(jīng)風險調整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預期不同類屬債券類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (3)期限結構配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 (4)回購策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 (5)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金通過宏觀經(jīng)濟運行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國家信用支撐等多重因素的綜合考量對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立信用債券池;然后基于既定的目標久期、信用利差精選個券進行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過基金管理人的信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構建信用債券投資組合。 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,對信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機構出具的債項信用評級,若無債項信用評級的,依照其主體信用評級,其中本基金投資的短期融資券、超短期融資券、短期公司債券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。本基金投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應當在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內調整至符合規(guī)定。 本基金構建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素: a、信用債券信用評級的變化。 b、不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。本基金密切關注供求關系、稅收、利率、投資人結構與行為以及市場的深 度、廣度和制度建設等因素對信用利差的影響,對個券進行有效的信用利差交易。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 6、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+人民幣活期存款利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預期風險與預期收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
交銀120天滾動持有債券A(024300) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
交銀120天滾動持有債券A(024300) - 基金公告
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