| 基金全稱 | 國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀中證A500指數增強C |
| 基金代碼 | 023862（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月12日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 5.649億份 | 資產規(guī)模 | 2.12億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 國投瑞銀基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
國投瑞銀中證A500指數增強C(023862) - 基金經理
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| 姓名 | 殷瑞飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
殷瑞飛先生:中國籍,廈門大學統(tǒng)計學博士,量化投資部部門副總經理,2008年3月至2011年6月任匯添富基金管理公司風險管理分析師。2011年6月加入國投瑞銀基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日擔任國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金的基金經理助理,2013年5月17日至2013年9月25日擔任國投瑞銀滬深300金融地產指數證券投資基金(LOF)的基金經理助理。2014年7月24日起擔任國投瑞銀中證上游資源產業(yè)指數證券投資基金(LOF)基金經理,2018年8月1日起兼任國投瑞銀中證500指數量化增強型證券投資基金基金經理,2019年6月11日起兼任國投瑞銀滬深300指數量化增強型證券投資基金基金經理,2023年10月26日起兼任國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,2024年9月10日起兼任國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金經理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期間擔任國投瑞銀新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理,于2015年11月17日至2019年1月4日期間擔任國投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理,于2013年9月26日至2020年9月18日期間擔任國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金經理,于2013年10月26日至2023年7月14日期間擔任國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金(LOF)基金經理,于2021年10月15日至2024年1月10日期間兼任國投瑞銀安?；旌闲妥C券投資基金基金經理,于2022年12月5日至2024年6月3日期間兼任國投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金基金經理。現任國投瑞銀中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023862 | 國投瑞銀中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.75% |
| 023861 | 國投瑞銀中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 30天 | 1.78% |
| 023903 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數增強A | 指數型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 72天 | 4.35% |
| 023904 | 國投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價格指數增強C | 指數型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 72天 | 4.27% |
| 022908 | 國投瑞銀滬深300指數量化增強Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 5.89% |
| 022909 | 國投瑞銀中證500指數量化增強Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 203天 | 5.93% |
| 021827 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 297天 | 8.65% |
| 021826 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 297天 | 9.04% |
| 021461 | 國投瑞銀中證資源指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 1年又55天 | -0.87% |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又252天 | 8.35% |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又252天 | 8.17% |
| 015842 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -21.90% |
| 015843 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -22.36% |
| 011731 | 國投瑞銀安睿混合A | 混合型-偏債 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -4.44% |
| 011732 | 國投瑞銀安?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -5.48% |
| 007144 | 國投瑞銀滬深300指數量化增強C | 指數型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 6年又25天 | 37.04% |
| 007143 | 國投瑞銀滬深300指數量化增強A | 指數型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 6年又25天 | 40.42% |
| 007089 | 國投瑞銀中證500指數量化增強C | 指數型-股票 | 2019-03-14 | 至今 | 6年又114天 | 84.95% |
| 005994 | 國投瑞銀中證500指數量化增強A | 指數型-股票 | 2018-08-01 | 至今 | 6年又339天 | 120.63% |
| 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2014-07-24 | 至今 | 10年又348天 | 187.68% |
| 159933 | 國投瑞銀金融地產ETF | 指數型-股票 | 2013-10-26 | 2023-07-15 | 9年又264天 | 131.44% |
| 161207 | 國投瑞銀滬深300指數分級 | 指數型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 152.96% |
| 150009 | 瑞和遠見 | 指數型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 195.90% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指數型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 113.96% |
| 投資目標 | 本基金通過數量化的方法進行積極的組合管理和嚴格的風險控制,在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高于標的指數的超額收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好實現投資目標,本基金還可投資于除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數增強型投資策略,以中證A500指數為基金的標的指數,結合深入的宏觀和基本面研究以及量化投資技術,在跟蹤指數的基礎上調整投資組合,力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8.0%,以力爭實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。 股票投資管理策略 (1)指數化投資策略 本基金將運用類指數化的投資方法,通過控制對各成份股在標的指數中權重的偏離,實現跟蹤誤差控制目標,達到對標的指數的跟蹤目標。 (2)量化增強策略 本基金在有效跟蹤標的指數的基礎上,通過量化投資技術,力爭實現高于標的指數的投資收益。 首先,通過“多因子模型”,從估值、成長、盈利能力、分析師預期和交易特征等多個方面對股票收益進行全面刻畫和預測,在市場中挑選具備“估值便宜、盈利能力強、業(yè)績高增長、價格處于相對低位”等優(yōu)質特征的股票。 其次,利用“組合優(yōu)化模型”,在風險預算的總體框架下,綜合考慮預期收益、風險貢獻、交易成本等多方面因素,構造風險調整后的優(yōu)化投資組合。 (3)股票組合調整 1)定期調整 本基金股票組合根據所跟蹤的標的指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①與指數相關的調整 根據指數編制規(guī)則,當標的指數成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重重新調整時,本基金將進行相應調整。 ②申購贖回調整 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數。 ③其他調整 根據法律、法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標的指數中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 (5)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制適度參與港股市場投資,以增強整體收益。在港股投資標的選擇上,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、行業(yè)景氣度較好、具備估值優(yōu)勢及成長性的港股納入本基金的股票投資組合。 類別資產配置策略 本基金為指數增強型證券投資基金,股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數成份股或備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。類別資產配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資管理策略 對于資產支持證券,其定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,以數量化模型確定其內在價值。本基金將深入研究影響資產支持證券價值的多種因素,評估資產支持證券的信用風險、利率風險、流動性風險和提前償付風險,通過信用分析和流動性管理,輔以數量化模型分析,精選經風險調整后收益率較高的品種進行投資,力求獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 國債期貨投資策略 為更好地實現投資目標,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。 股指期貨投資管理策略 為更好地實現投資目標,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,以降低投資組合的整體風險。 股票期權投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹慎原則運用股票期權對基金投資組合進行管理,以控制投資組合風險、提高投資效率,從而更好地實現本基金的投資目標。本基金將在有效控制風險的前提下,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資。本基金將基于對證券市場的預判,并結合股票期權定價模型,選擇估值合理的期權合約。 可交換債券投資管理策略 與可轉換債券類似,可交換債券的價值取決于其股權價值、債券價值以及內嵌期權價值。對于可交換債券的投資,本基金將采用與上述可轉換債券類似的投資管理策略,主要基于多因子模型,對可交換債券的純債部分價值、期權價值以及目標公司的股票價值進行綜合評估,選擇具有較高投資價值的可交換債券進行投資。 可轉換債券投資管理策略 可轉換債券的價值取決于其股權價值、債券價值以及內嵌期權價值。本基金主要通過量化多因子模型對可轉換債券的投資價值進行全面評估,并基于此進行可轉換債券組合構建。對可轉換債券對應的基礎股票投資價值評估的因子包括公司所處行業(yè)的景氣度、成長性、核心競爭力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價值;債券投資價值的評估因子包括利率水平、票息率及派息頻率、信用風險等因素;對于可轉換債券內含權利價值,本基金將利用期權定價模型等數量化方法對可轉換債券的價值進行估算,選擇價值低估的可轉換債券進行投資。 債券投資管理策略 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,并管理組合風險。債券投資策略主要包括:久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個券選擇策略。在不同的時期,采用以上策略對組合收益和風險的貢獻不盡相同,具體采用何種策略取決于債券組合允許的風險程度。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體以屆時基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金為指數增強型基金,采用指數增強型投資策略,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
國投瑞銀中證A500指數增強C(023862) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國投瑞銀中證A500指數增強C(023862) - 基金公告
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- 國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下基金估值調整的公告2025-06-10