| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 023842（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
 | |
| 姓名 | 董梁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
董梁先生:中國(guó)香港,美國(guó)密歇根大學(xué)材料科學(xué)博士,2003年12月加入U(xiǎn)NXInc任分析師,2005年3月加入美國(guó)巴克萊環(huán)球投資(BarclaysGlobalInvestors)任高級(jí)研究員、基金經(jīng)理,2009年8月加入瑞士信貸(Credit-Suisse)任自營(yíng)交易員,2011年1月加入信達(dá)國(guó)際任執(zhí)行董事、基金經(jīng)理,2012年8月加入華安基金管理有限公司,任系統(tǒng)化投資部量化投資總監(jiān)、基金經(jīng)理,2015年1月加入香港啟智資產(chǎn)管理有限公司(ZentificInvestmentManagement)任投資部基金經(jīng)理,2017年9月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)一年期定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年06月13日至2020年06月22日),創(chuàng)金合信價(jià)值紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年09月25日至2020年10月21日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年07月05日至2021年12月01日),創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年12月27日至2022年03月29日),創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年08月26日至2023年06月29日),創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年06月27日至2024年07月23日),現(xiàn)任首席量化投資官、量化指數(shù)部負(fù)責(zé)人,創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月19日起任職),創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信量化多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年07月05日起任職),創(chuàng)金合信港股通量化股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月11日起任職),創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月29日起任職),創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年03月01日起任職),創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年12月29日起任職),創(chuàng)金合信均益量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年06月27日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 022900 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 308天 | 8.28% |
| 020225 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又112天 | 34.14% |
| 020224 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又112天 | 35.03% |
| 019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又293天 | 63.77% |
| 019994 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又293天 | 62.90% |
| 018473 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 018474 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又231天 | 35.00% |
| 017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又231天 | 34.12% |
| 005561 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又203天 | 42.01% |
| 005562 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-29 | 至今 | 3年又203天 | 41.01% |
| 007354 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又280天 | 1.27% |
| 007357 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-11 | 至今 | 4年又280天 | -2.55% |
| 009513 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 4.12% |
| 009514 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C | 股票型 | 2020-08-26 | 2023-06-30 | 2年又308天 | 2.63% |
| 008768 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -5.31% |
| 008769 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C | 股票型 | 2019-12-27 | 2022-03-29 | 2年又93天 | -6.37% |
| 002463 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合A | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 25.55% |
| 005404 | 創(chuàng)金合信價(jià)值紅利混合C | 混合型-靈活 | 2019-09-25 | 2020-10-21 | 1年又27天 | 24.49% |
| 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 84.79% |
| 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 107.45% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 51.33% |
| 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 110.30% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-05 | 2021-12-01 | 2年又150天 | 54.31% |
| 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-靈活 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 62.36% |
| 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 103.38% |
| 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 83.54% |
| 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-靈活 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 70.75% |
| 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2019-07-05 | 至今 | 6年又106天 | 113.30% |
| 005799 | 創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)A | 混合型-偏債 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 創(chuàng)金合信春來(lái)回報(bào)C | 混合型-偏債 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 6年又334天 | 92.68% |
| 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-19 | 至今 | 6年又334天 | 93.52% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 37.90% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-27 | 2014-12-30 | 1年又94天 | 36.80% |
 | |
| 姓名 | 孫悅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
孫悅先生:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)金融碩士,2017年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任量化指數(shù)與國(guó)際部研究員、投資經(jīng)理,創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股國(guó)際指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月09日至2021年02月22日),創(chuàng)金合信量化多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月09日至2022年07月20日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年02月26日至2022年12月14日),創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月19日至2023年06月29日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年09月12日至2024年06月26日),現(xiàn)任創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年09月09日起任職),創(chuàng)金合信港股通量化股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年01月19日起任職),創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月09日起任職),創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年07月19日起任職),創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年11月24日起任職),創(chuàng)金合信均益量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年06月27日起任職),創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年12月03日起任職),兼任投資經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 022900 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 308天 | 8.28% |
| 021975 | 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 318天 | 11.23% |
| 021976 | 創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-03 | 至今 | 318天 | 10.65% |
| 020225 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又112天 | 34.14% |
| 020224 | 創(chuàng)金合信均益量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又112天 | 35.03% |
| 012379 | 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)A | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又328天 | 37.90% |
| 012380 | 創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期混合(QDII)C | QDII-混合偏股 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又328天 | 36.61% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 002310 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又91天 | 0.16% |
| 009513 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票A | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -14.29% |
| 009514 | 創(chuàng)金合信同順創(chuàng)業(yè)板精選股票C | 股票型 | 2021-07-19 | 2023-06-30 | 1年又346天 | -15.13% |
| 002315 | 創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又91天 | -0.26% |
| 003865 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票C | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 3.99% |
| 003647 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又101天 | 28.01% |
| 002210 | 創(chuàng)金合信量化多因子股票A | 股票型 | 2021-07-09 | 2022-07-20 | 1年又11天 | 4.80% |
| 003646 | 創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又101天 | 29.13% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -16.12% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-26 | 2022-12-14 | 1年又291天 | -17.35% |
| 007354 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票A | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又272天 | 1.15% |
| 007357 | 創(chuàng)金合信港股通量化股票C | 股票型 | 2021-01-19 | 至今 | 4年又272天 | -2.66% |
| 005562 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又39天 | 81.75% |
| 005561 | 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又39天 | 83.60% |
| 005567 | 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股A | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.31% |
| 005568 | 創(chuàng)金合信MSCI中國(guó)A股C | 指數(shù)型-股票 | 2020-09-09 | 2021-02-23 | 167天 | 17.20% |
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| 姓名 | 李添峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
李添峰先生:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)人民大學(xué)理學(xué)碩士,2012年加入國(guó)海證券股份有限公司,歷任證券資產(chǎn)管理分公司量化投資研究員、產(chǎn)品經(jīng)理。2015年7月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品經(jīng)理、指數(shù)策略投資研究部投資經(jīng)理、組合風(fēng)險(xiǎn)研究與服務(wù)部投資風(fēng)險(xiǎn)研究員、量化指數(shù)與國(guó)際部投資經(jīng)理,創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年03月29日至2022年12月27日),創(chuàng)金合信量化核心混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年09月12日至2024年06月26日),創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年06月27日至2024年07月23日),現(xiàn)任量化指數(shù)部總監(jiān)助理,創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月16日起任職),創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年03月01日起任職),創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2023年03月04日起任職)?，F(xiàn)任創(chuàng)金合信聚鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023842 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 023843 | 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-15 | 至今 | 32天 | |
| 012317 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-29 | 至今 | 141天 | 3.76% |
| 012318 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-29 | 至今 | 141天 | 3.75% |
| 021846 | 創(chuàng)金合信聚鑫債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-05-29 | 至今 | 141天 | 3.55% |
| 004359 | 創(chuàng)金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.15% |
| 004360 | 創(chuàng)金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-12 | 2024-06-27 | 289天 | -19.66% |
| 018474 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票C | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.54% |
| 018473 | 創(chuàng)金合信行業(yè)輪動(dòng)量化選股股票A | 股票型 | 2023-06-27 | 2024-07-24 | 1年又28天 | -26.14% |
| 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-04 | 至今 | 2年又228天 | 19.95% |
| 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-04 | 至今 | 2年又228天 | 19.63% |
| 017412 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又231天 | 35.00% |
| 017413 | 創(chuàng)金合信中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又231天 | 34.12% |
| 008768 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票A | 股票型 | 2022-03-29 | 2022-12-28 | 274天 | -0.84% |
| 008769 | 創(chuàng)金合信上證超大盤量化精選股票C | 股票型 | 2022-03-29 | 2022-12-28 | 274天 | -1.29% |
| 003241 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又336天 | -7.40% |
| 003242 | 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-16 | 至今 | 3年又336天 | -10.27% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取定量方法進(jìn)行組合管理,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取定量方法進(jìn)行組合管理,力爭(zhēng)在控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%、年跟蹤誤差不超過(guò)8%的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或停牌風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金股票投資組合的構(gòu)建以國(guó)際通行的多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制等時(shí)機(jī)情況的需要進(jìn)行組合優(yōu)化。即,本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型和投資組合優(yōu)化兩個(gè)部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè),形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本基金根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的因子組合。本基金所采用的多因子模型主要運(yùn)用包括價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量、市場(chǎng)預(yù)期等類型的基本因子,并將根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對(duì)多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進(jìn)行前瞻性研判,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 (2)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時(shí),本基金將采取基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架、結(jié)合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據(jù)多因子模型的超額收益預(yù)測(cè)結(jié)果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預(yù)測(cè)值、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、沖擊成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素,通過(guò)主動(dòng)投資組合優(yōu)化器,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行,在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 衍生產(chǎn)品投資/交易策略 (1)股指期貨交易策略。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行交易,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。 (2)股票期權(quán)投資策略。本基金參與股票期權(quán)交易應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 (3)國(guó)債期貨交易策略。為更好地管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn)、改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性,本基金將本著謹(jǐn)慎的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,參與國(guó)債期貨的交易。 (4)信用衍生品投資策略。本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金運(yùn)用定量及定性的分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性,結(jié)合了股票的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和債券的相對(duì)安全、收益固定的優(yōu)勢(shì),并有利于從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從債券的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無(wú)條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、期權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長(zhǎng)性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研究,充分發(fā)掘投資價(jià)值,并積極尋找各種套利機(jī)會(huì),以獲取更高的投資收益。 債券投資策略 本基金結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可每月進(jìn)行分紅評(píng)估并根據(jù)實(shí)際情況制定收益分配方案,具體分配方案以公告為準(zhǔn);基金合同生效滿6個(gè)月后,若在每年度最后一個(gè)交易日收盤后,本基金每10份基金份額可供分配利潤(rùn)金額高于0.1元(含),則基金份額須進(jìn)行收益分配,且每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿6個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金除可投資A股外,還可通過(guò)港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于200萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金取消參加代...2025-10-16
- 創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-09-27
- 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-09-15
- 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-09-15
- 創(chuàng)金合信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-09-15