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| 基金全稱 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德中證A500指數(shù)增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022715（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月23日 / 3.964億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.3659億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 王曉京 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證A500指數(shù) |
本基金為指數(shù)增強型基金,通過量化選擇股票的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束,平衡預(yù)期收益、風(fēng)險以及成本,優(yōu)化管理組合,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益,追求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),在對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。 資產(chǎn)配置策略 本基金作為指數(shù)增強型基金,以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定,與此同時,在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,在有效控制基金跟蹤誤差的前提下,對基金資產(chǎn)進行合理配置。 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,主要策略為跟蹤標(biāo)的指數(shù)并選擇性進行增強投資,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時適當(dāng)投資于非成份股。一方面將嚴(yán)格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標(biāo)的指數(shù),另一方面以量化投資策略進行個股的選擇以及權(quán)重的優(yōu)化,嚴(yán)格控制組合風(fēng)險,力求超越指數(shù)。 同時,基金管理人通過事前測算、事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段把交易成本作為優(yōu)化組合再平衡交易的量化約束之一,控制交易成本,以減少對超額收益的損耗。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 對于港股通標(biāo)的股票,本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場,本基金將通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券投資策略 對于可轉(zhuǎn)換債券的投資,本基金將在評估其償債能力的同時兼顧公司的成長性,以期通過轉(zhuǎn)換條款分享因股價上升帶來的高收益;本基金將重點關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值、市場價值與其轉(zhuǎn)換價值的比較、轉(zhuǎn)換期限、公司經(jīng)營業(yè)績、公司當(dāng)前股票價格、相關(guān)的贖回條件、回售條件等?？山粨Q債券是一種風(fēng)險收益特性與可轉(zhuǎn)換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉(zhuǎn)換成公司的股票。兩者均一方面有票息、期限、到期還本付息等債性的特征,另一方面有與轉(zhuǎn)股標(biāo)的相關(guān)聯(lián)的股性特征,且都帶有一定的回售和贖回條款。區(qū)別在于同一轉(zhuǎn)股標(biāo)的的可交換債券和可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體是不同的。 可交換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股標(biāo)的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值分析以及對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的純債部分價值分析,綜合開展投資決策。 金融衍生品投資策略 本基金的金融衍生品投資將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品等衍生工具。 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控。 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨投資?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風(fēng)險管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金投資于債券主要是為了滿足以下兩個投資目標(biāo): (1)在滿足現(xiàn)金管理需要的基礎(chǔ)上為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定的收益; (2)利用市場定價中出現(xiàn)的機會獲取適當(dāng)?shù)某~收益。 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,結(jié)合對相關(guān)行業(yè)的判斷,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整。
本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。