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| 基金全稱 | 上證180高貝塔交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 上證180高貝塔ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510450（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年06月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月08日 / 3.249億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2016年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0392億份（截止至：2016年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃棟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證180高貝塔指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 上證180高貝塔指數(shù) |
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%,以實(shí)現(xiàn)對(duì)上證180高貝塔指數(shù)的有效跟蹤。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。 此外,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券資產(chǎn)(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)和股指期貨。
本基金采用完全復(fù)制策略,按照標(biāo)的指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化對(duì)股票組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。但因特殊情況導(dǎo)致基金無(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),本基金將運(yùn)用其他方法建立實(shí)際組合,力求實(shí)現(xiàn)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤誤差最小化。 1.資產(chǎn)配置策略 為了實(shí)現(xiàn)追蹤誤差最小化,本基金投資于上證180高貝塔指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 2.股票投資策略 (1)投資組合構(gòu)建 本基金通過(guò)完全復(fù)制策略進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,根據(jù)上證180高貝塔指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)組合,對(duì)于因法規(guī)限制、流動(dòng)性限制而無(wú)法交易的成份股,將采用與被限制股預(yù)期收益率相近的股票或股票組合進(jìn)行相應(yīng)的替代。在初始建倉(cāng)期或者為申購(gòu)資金建倉(cāng)時(shí),本基金按照上證180高貝塔指數(shù)各成份股所占權(quán)重逐步買(mǎi)入。在買(mǎi)入過(guò)程中,本基金采取相應(yīng)的交易策略降低建倉(cāng)成本,力求跟蹤誤差最小化。在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金以標(biāo)的指數(shù)權(quán)重為標(biāo)準(zhǔn)配置個(gè)股,并根據(jù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)投資組合調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將定期根據(jù)所跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。上證180高貝塔指數(shù)的樣本股每半年調(diào)整一次,分別在每年1月和7月的第一個(gè)交易日,每次樣本股調(diào)整數(shù)量不超過(guò)樣本總數(shù)的20%。指數(shù)調(diào)整方案公布后,本基金將及時(shí)對(duì)現(xiàn)有組合的構(gòu)成進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,若成分股的集中調(diào)整短期內(nèi)會(huì)對(duì)跟蹤誤差產(chǎn)生較大影響,將采用逐步調(diào)整的方式。 2)不定期調(diào)整 ①根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)權(quán)重比例的變化,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因停牌、流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致基金無(wú)法按照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行配置,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差和投資者利益,選擇相關(guān)股票進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? ③本基金將根據(jù)申購(gòu)和贖回情況對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,保證基金正常運(yùn)行,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3)股票替代 通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買(mǎi)賣(mài)數(shù)量。但在如標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足或停牌、標(biāo)的指數(shù)成份股因法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定而為本基金限制投資的股票等特殊情況下,本基金可以選擇其他股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的成份股進(jìn)行替換。 在選擇替代股票時(shí),為盡可能的降低跟蹤誤差,本基金將采用定性與定量相結(jié)合的方法,在對(duì)替代股票與被替代股票的基本面、股價(jià)技術(shù)面等指標(biāo)相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)先從標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股中選擇基本面良好,流動(dòng)性充裕的股票進(jìn)行替代投資。 3.債券投資策略 對(duì)于債券類資產(chǎn)的選擇,本基金將以價(jià)值分析為主線,在綜合研究的基礎(chǔ)上實(shí)施積極主動(dòng)的組合管理,并主要通過(guò)類屬配置與債券選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 在類屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以中長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,重點(diǎn)選擇那些流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對(duì)較高的債券品種。 4.股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,力爭(zhēng)提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤誤差,而非用于投機(jī)或用作杠桿工具放大基金的投資?；鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金分紅方式; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%?；鸬氖找娣峙浔壤云谀┛晒┓峙淅麧?rùn)為基準(zhǔn)計(jì)算。若基金合同生效不滿三個(gè)月,收益可不分配; 4、當(dāng)基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配; 5、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金等,為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益產(chǎn)品。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。