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| 基金全稱 | 國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 國泰中小板300成長聯(lián)接 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020025（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年01月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月15日 / 6.933億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1823億份（截止至：2015年09月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 徐皓 | 成立來分紅 | 每份累計0.78元（1次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中小板300成長指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 中小板300成長指數 |
通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金管理人堅持指數化投資理念,以低成本投資于標的指數所表征的市場組合,以期獲得標的指數所表征的市場平均水平的投資收益。
本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、新股、債券、股指期貨及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。其中投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,以目標ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標ETF。本基金并不參與目標ETF的管理。 1、資產配置策略 為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低于基金資產凈值90%的資產投資于目標ETF。其余資產可投資于標的指數成份股、備選成份股、非標的指數成份股、新股、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 2、目標ETF投資策略 (1)投資組合的構建 基金合同生效后,在建倉期內本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合,在目標ETF開放申購贖回后將股票組合換購成目標ETF份額,使本基金投資于目標ETF的比例不少于基金資產凈值的90%。 (2)投資組合的投資方式 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: 1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以股票組合進行申購贖回。 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額,也可以在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標ETF的投資方式。本基金以申購和贖回為主:當收到凈申購時,構建股票組合、申購目標ETF;當收到凈贖回時,贖回目標ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實物申購目標ETF 的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、降低跟蹤誤差的目的,不以套利為目的。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復制法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。 4、債券投資策略 債券投資的目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估,合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、短期金融工具等產品的比例。并靈活地采用收益率曲線方法、市場和品種選擇方法等以組建一個有效的固定收益類證券組合。力求這些有效的固定收益類證券組合,在一定的風險度下能提供最大的預期收益,或者在確定收益率上承擔最小的風險。 5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略 本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對現(xiàn)貨和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調整的交易成本,達到有效跟蹤標的指數的目的。 本基金投資股指期貨的,基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利;選擇紅利再投資的,現(xiàn)金紅利則按除權日經除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資; 2、每一基金份額享有同等分配權; 3、基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準日即期末可供分配利潤計算截止日; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末每單位基金份額可供分配利潤的20%?；鸬氖找娣峙浔壤云谀┟繂挝换鸱蓊~可供分配利潤為基準計算,期末可供分配利潤以收益分配基準日未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的孰低數為準?；鸷贤Р粷M三個月,收益可不分配; 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日; 6、基金份額持有人的現(xiàn)金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點后第2位,小數點2位后舍去,舍去部分歸基金資產; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現(xiàn),具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。