掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 摩根士丹利華鑫睿成大盤彈性股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩睿成大盤彈性股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003311（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年04月12日 / 2.901億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2018年10月18日） | 份額規(guī)模 | 0.3365億份（截止至：2018年03月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 吳國雄 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*95%+一年期活期存款利率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采取滬深300指數成分股量化加權投資策略,在控制風險的基礎上,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準發(fā)行上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
1、股票投資策略 國內外學術研究及多年的投資實踐表明,A股市場存在著顯著的異象效應。本基金以滬深300指數的成份股為基礎,根據“異象效應及其風險溢價”的理論,使用指數成分股量化加權的理念進行主動投資組合的構建,并定期進行組合的再平衡。 指數成分股量化加權 指數成分股量化加權是通過使用股票基本面或交易面因子來決定投資組合中各只成分股的權重,成份股來源于基金對應的基準指數。 因子選取 通過深入研究傳統(tǒng)投資理論、總結分析投資團隊多年積累的投資經驗,基金管理人投資團隊提煉出適應中國市場的邏輯,再經過全面而細致的實證檢驗,挑選出相對穩(wěn)定的邏輯,并具體體現為有效因子。這些有效因子主要來自三方面信息:一是公司基本面信息;二是分析師預期;三是公司的二級市場價格數據。每一個因子的提煉都經過投資團隊的反復驗證,具備獲取超額收益的能力。 投資組合構建 本基金將在滬深300成份股的基礎上進行投資組合構建。在滬深300的成份股上進行投資組合構建,首先能夠保證基金的大小盤風格穩(wěn)定,并且能在一定程度上降低個股選擇風險。 通過我們提煉出來的因子,使用一定的賦權機制對成份股進行賦權,以最大限度的體現出該因子所具備的獲取超額收益的能力。 組合再平衡與優(yōu)化 每隔一段時期,基金管理人將重新計算因子的數值,并以新的因子數值為依據對股票投資組合進行調整,始終保持投資組合能夠最大限度的體現出該因子獲取超額收益的能力。 2、衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將嚴格遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定,合理利用股指期貨、權證等衍生工具,充分考慮衍生品的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,追求穩(wěn)定的當期收益或降低投資組合的整體風險。 (1)權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,利用正股和權證之間的不同組合來套取無風險收益。 (2)股指期貨投資策略 本基金將以套期保值為主要目的,有選擇地投資于股指期貨。套期保值將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時,將通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,并結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平。 3、資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券的發(fā)行條款、基礎資產的構成及質量等基本面研究,結合相關定價模型評估其內在價值,謹慎參與資產支持證券投資。 4、債券投資策略 本投資組合對于債券的投資主要為久期管理策略、收益率曲線策略、個券選擇策略、跨市場套利策略等,并擇機把握市場有效性不足情況下的交易機會。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金。