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| 基金全稱 | 中海貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中海貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 392001（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2010年07月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2010年07月28日 / 29.589億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.42億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.4241億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邵強(qiáng)、殷婧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資目標(biāo)是在保證資產(chǎn)安全與資產(chǎn)充分流動(dòng)性前提下,追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率,為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
團(tuán)隊(duì)縝密研究、量化系統(tǒng)精確測(cè)算,運(yùn)用現(xiàn)金流管理策略構(gòu)建短期金融工具投資組合和套利操作,以便在保證基金財(cái)產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
(1)現(xiàn)金; (2)通知存款; (3)短期融資券; (4)一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單; (5)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券; (6)期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu); (7)期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù); (8)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券; (9)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
1、利率預(yù)期策略 根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和利率走勢(shì)的分析,本基金將制定利率預(yù)期策略。如果預(yù)期利率下降,將增加組合的久期;反之,如果預(yù)期利率將上升,則縮短組合的久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 各類債券資產(chǎn)在期限結(jié)構(gòu)上的配置是本基金所選擇的收益率曲線策略在資產(chǎn)配置過程中的具體體現(xiàn)。其做法是,根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀的變化預(yù)期,采用總收益分析法在下述的三種基礎(chǔ)類型中進(jìn)行選擇: 子彈組合。即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合。即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合。即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。 3、類屬配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具(國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、回購(gòu)等)的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評(píng)估各類資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 4、流動(dòng)性管理策略 在滿足基金投資人申購(gòu)、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 5、套利策略 本基金的套利策略主要分為正回購(gòu)與銀行同業(yè)存款之間的套利策略、正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利策略、跨市場(chǎng)套利策略以及跨期限套利策略四大類: 正回購(gòu)與銀行同業(yè)存款之間的套利 所謂正回購(gòu)與銀行同業(yè)存款之間的套利,指的是以低于金融同業(yè)存款利率的價(jià)格融入資金后,再以金融同業(yè)存款利率存放銀行,從而獲得收益。 正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利 同一市場(chǎng)異日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利 所謂同一市場(chǎng)異日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利,指的是在同一市場(chǎng)第t天以低于金融同業(yè)存款利率的成本融入資金,而在t天后選定的交易日以高于金融同業(yè)存款利率的價(jià)格融出資金,從而獲取收益。 同日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利 所謂同日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利,指的是第t天以低于金融同業(yè)存款利率的成本融入資金,同時(shí)在該天以高于金融同業(yè)存款利率的價(jià)格在同一品種上融出資金,從而獲取收益。 跨市場(chǎng)套利 所謂跨市場(chǎng)套利指的是在利率低的市場(chǎng)融入資金同時(shí)在利率高的市場(chǎng)融出去,從而獲取收益; 跨市場(chǎng)異日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利 所謂跨市場(chǎng)異日正回購(gòu)與逆回購(gòu)之間的套利,指的是第t天在一個(gè)市場(chǎng)以較低的成本融入資金,而在t天后選定的交易日在另一個(gè)市場(chǎng)以高于成本的價(jià)格融出資金,從而獲取收益。 回購(gòu)與債券之間的套利 所謂在回購(gòu)與債券之間的套利是指在利率低的市場(chǎng)融入資金,投資在收益率較高的債券(含央行票據(jù))市場(chǎng)上,從而獲取收益。 跨期限套利 跨期限套利是指在滿足貨幣基金投資平均剩余期限的條件下,當(dāng)較短期回購(gòu)利率低于較長(zhǎng)期回購(gòu)利率時(shí),進(jìn)行較短期滾動(dòng)正回購(gòu)操作和較長(zhǎng)期逆回購(gòu)操作而實(shí)現(xiàn)跨期限套利;或當(dāng)較短期回購(gòu)利率高于較長(zhǎng)期回購(gòu)利率時(shí),進(jìn)行較長(zhǎng)期正回購(gòu)操作和較短期滾動(dòng)逆回購(gòu)操作而實(shí)現(xiàn)跨期限套利。
(1)本基金收益分配方式為紅利再投資; (2)“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; (3)本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資者記正收益,增加基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益,減少基金份額;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益,基金份額不變; (4)當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 (5)本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬貨幣市場(chǎng)證券投資基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。 本基金長(zhǎng)期平均的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。