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| 基金全稱 | 中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 中金中證A500ETF聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023484（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年02月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月21日 / 4.745億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.13億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0999億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉重晉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5% | 跟蹤標的 | 中證A500指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準相似的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具,包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標的指數(shù)的投資目標,本基金資產(chǎn)中投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。其余資產(chǎn)可投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)、非成份股(含存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、股指期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 股票投資策略 1、股票組合構(gòu)建方法 本基金可以直接投資本基金標的指數(shù)的成份股及備選成份股,該部分股票資產(chǎn)投資原則上主要采用完全復(fù)制法,即按照標的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)的調(diào)整。但在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標的指數(shù)成份股時,基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當調(diào)整基金投資組合,以達到緊密跟蹤標的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 2、股票組合的調(diào)整 (1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票組合將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 基金經(jīng)理將跟蹤標的指數(shù)變動、基金組合跟蹤偏離度情況,結(jié)合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果,對投資組合進行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標的指數(shù)。 (3)本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:以申購/贖回對價進行申購贖回目標ETF或者按照目標ETF法律文件的約定以其他方式申購贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 在投資運作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申購贖回的方式或二級市場買賣的方式投資于目標ETF。當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)的投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 本基金管理人對股指期貨的運用將進行充分的論證,運用股指期貨的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險;對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標的指數(shù)的風(fēng)險;利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風(fēng)險收益特征,適度參與國債期貨投資。 基金投資股票期權(quán)將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)許可的前提下,本基金可基于謹慎原則運用其他金融衍生工具管理基金投資組合的風(fēng)險水平,更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、流動性風(fēng)險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金可每季度對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金可以根據(jù)實際情況在其他日期進行收益評價,在符合上述有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,經(jīng)履行適當程序后,基金管理人可對上述原則進行修改或調(diào)整。
本基金為中金中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的聯(lián)接基金,主要投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證A500指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。