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| 基金全稱 | 富安達上海清算所0-3年政策性金融債指數證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達上清所0-3年政金債指數A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021563（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月20日 / 59.400億份 |
| 資產規(guī)模 | 7.99億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 7.8346億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富安達基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 基金經理人 | 鄭良海 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（1次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 上海清算所0-3年政策性金融債指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 上海清算所0-3年政策性金融債全價指數 |
本基金通過指數化投資,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金投資范圍主要為標的指數成份券和備選成份券,為更好實現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、銀行活期存款、現金及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票等權益類資產,也不投資于信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數型基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標的指數成份券和備選成份券中具有代表性和流動性較好的證券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 本基金主要以標的指數的成份券和備選成份券為基礎,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構建指數化的投資組合。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整等其他因素,導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 債券指數化投資策略 (1)抽樣復制策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行被動式指數化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產進行調整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,力爭縮小跟蹤誤差。 (2)替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構建替代組合,對指數進行跟蹤復制。 替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調整策略、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,使用基礎組合持有的債券進行回購放大,融入短期資金滾動操作,同時選擇交易所和銀行間品種進行投資以捕獲騎乘及短期債券與貨幣市場利率的利差。在進行回購放大操作時,必須考慮到始終保持債券收益率與回購收益率的相互關系,只有當回購利率低于債券收益率時該策略才能夠有效執(zhí)行。 (1)久期調整策略是根據對宏觀經濟環(huán)境、利率水平預期等因素,確定組合的整體久期,有效控制基金資產風險。 (2)收益率曲線策略是指在確定組合久期以后,根據收益率曲線的形態(tài)特征進行利率期限結構管理,確定組合期限結構的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。 (3)類屬配置包括現金、不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期和期限結構分布的基礎上,根據各品種的流動性、收益性等確定各子類資產的配置權重,即確定債券、存款、回購以及現金等資產的比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金為指數型基金,本基金主要投資于標的指數成份券及其備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。