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| 基金全稱 | 中信建投量化選股股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投量化選股股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020772（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月24日 / 4.934億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.26億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 國金證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 王鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過數(shù)量化的方法精選個股,在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對各類宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及資產(chǎn)市場行為數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析,判斷當(dāng)前市場行為熱點、運(yùn)動趨勢以及投資者風(fēng)險偏好,并構(gòu)建多種估值、發(fā)展預(yù)期等因子指標(biāo)?；诟饕蜃优c股票、債券等大類資產(chǎn)價格的內(nèi)在相關(guān)性及影響機(jī)制,分別進(jìn)行定量判斷、篩選及歸類。在上述歸類結(jié)果的基礎(chǔ)上,靈活運(yùn)用各類數(shù)量模型,分別構(gòu)建股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)配置價值的趨勢判斷的量化因子,形成對股票、債券、貨幣等大類資產(chǎn)的配置觀點。 股票投資策略 1、個股投資策略 本基金運(yùn)用量化多因子模型構(gòu)建投資組合,并根據(jù)市場狀況及變化,定期對模型進(jìn)行回溯和調(diào)整,提高模型有效性,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括: (1)盈利預(yù)測模型 本基金的量化多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括價值、動量、成長、質(zhì)量、分析師預(yù)期及量價等幾大類因子,同時采用AI神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及樹模型技術(shù)利用上述特征對股票未來的收益進(jìn)行綜合預(yù)測,構(gòu)建出投資組合。 (2)風(fēng)險估測模型 本基金將利用風(fēng)險預(yù)測模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險,并力求將投資組合的實現(xiàn)風(fēng)險控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。一是組合波動風(fēng)險控制,首先估算股票協(xié)方差矩陣,根據(jù)協(xié)方差矩陣可以得到目標(biāo)組合的波動率,達(dá)到控制組合波動風(fēng)險的目的;二是組合風(fēng)格暴露控制,要通過控制投資組合的風(fēng)格暴露與股票基準(zhǔn)風(fēng)格暴露的偏離度,達(dá)到控制投資組合相對股票基準(zhǔn)的波動風(fēng)險。 (3)交易成本模型 本基金利用市場上通用的算法交易成本模型,將考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效益,在控制成本最低的基礎(chǔ)上減小交易造成的負(fù)業(yè)績影響。 (4)投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 根據(jù)股票預(yù)期收益的預(yù)測值、過去一年個股波動水平、行業(yè)預(yù)期收益的預(yù)測值、市場波動水平及交易成本等客觀分析結(jié)果,基金管理人通過投資組合優(yōu)化器對股票組合的收益、風(fēng)險比進(jìn)行優(yōu)化,構(gòu)造出最具投資性價比的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。