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| 基金全稱 | 國泰中小板300成長交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 國泰中小板300成長聯(lián)接 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020025（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年01月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年03月15日 / 6.933億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.19億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1823億份（截止至：2015年09月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐皓 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.78元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中小板300成長指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中小板300成長指數(shù) |
通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金管理人堅(jiān)持指數(shù)化投資理念,以低成本投資于標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合,以期獲得標(biāo)的指數(shù)所表征的市場平均水平的投資收益。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、新股、債券、股指期貨及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。其中投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的,方便特定的客戶群通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。 1、資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、非標(biāo)的指數(shù)成份股、新股、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 2、目標(biāo)ETF投資策略 (1)投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,在建倉期內(nèi)本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,在目標(biāo)ETF開放申購贖回后將股票組合換購成目標(biāo)ETF份額,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不少于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2)投資組合的投資方式 本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下: 1)申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進(jìn)行申購贖回。 2)二級(jí)市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基金份額,也可以在二級(jí)市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購贖回情況、綜合考慮流動(dòng)性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。本基金以申購和贖回為主:當(dāng)收到凈申購時(shí),構(gòu)建股票組合、申購目標(biāo)ETF;當(dāng)收到凈贖回時(shí),贖回目標(biāo)ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實(shí)物申購目標(biāo)ETF 的基礎(chǔ)證券或者擇機(jī)在二級(jí)市場賣出。本基金在二級(jí)市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、降低跟蹤誤差的目的,不以套利為目的。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 4、債券投資策略 債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 通過對收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等因素的綜合評(píng)估,合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、短期金融工具等產(chǎn)品的比例。并靈活地采用收益率曲線方法、市場和品種選擇方法等以組建一個(gè)有效的固定收益類證券組合。力求這些有效的固定收益類證券組合,在一定的風(fēng)險(xiǎn)度下能提供最大的預(yù)期收益,或者在確定收益率上承擔(dān)最小的風(fēng)險(xiǎn)。 5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略 本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對現(xiàn)貨和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 本基金投資股指期貨的,基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書(更新)等文件中披露股指期貨交易情況,包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等,并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可自行選擇收益分配方式;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利;選擇紅利再投資的,現(xiàn)金紅利則按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值,基金收益分配基準(zhǔn)日即期末可供分配利潤計(jì)算截止日; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末每單位基金份額可供分配利潤的20%?；鸬氖找娣峙浔壤云谀┟繂挝换鸱蓊~可供分配利潤為基準(zhǔn)計(jì)算,期末可供分配利潤以收益分配基準(zhǔn)日未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)為準(zhǔn)?；鸷贤Р粷M三個(gè)月,收益可不分配; 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不超過15個(gè)工作日; 6、基金份額持有人的現(xiàn)金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)2位后舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。