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| 基金全稱 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019443（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月21日 / 17.202億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2993億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 白嚴 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成分券及備選成分券的其他同業(yè)存單、債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、非金融企業(yè)債務融資工具(含中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券或備選成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤?；鸸芾砣送ㄟ^評估投資組合整體與標的指數(shù)的偏離情況,動態(tài)對投資組合進行調整及優(yōu)化,以確保組合總體特征與標的指數(shù)相似,并控制跟蹤誤差。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券和備選成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券和備選成份券進行調整。在正常市場情況下,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 同業(yè)存單指數(shù)化投資策略 (1)投資組合的構建策略 構建投資組合的過程主要分為三步:劃分層級、篩選目標組合成份券和逐步調整建倉。 劃分層級:本基金根據(jù)同業(yè)存單的剩余期限、主體評級等因素將標的指數(shù)成份券劃分層級,按照分層抽樣的原理,確定各層級成份券及其權重。 篩選目標組合:成份券分層完成后,本基金在各層級成份券內(nèi)利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機抽樣等方法篩選出與各層級總體風險收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動性較好(主要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標)的個券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。 逐步建倉:本基金將根據(jù)實際的市場流動性情況和市場投資機會逐步建倉。 (2)投資組合的調整策略 定期調整:基金管理人將每月評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標的指數(shù)的偏離情況,定期對投資組合進行調整,以確保組合總體特征與標的指數(shù)相似,并縮小跟蹤誤差。 不定期調整:當發(fā)生較大的申購贖回、組合中同業(yè)存單到期以及市場波動劇烈等情況,導致投資組合與標的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進行不定期的動態(tài)調整以縮小跟蹤誤差。 其他投資策略:為了在一定程度上彌補基金費用,基金管理人還可以在控制風險的前提下,使用其他投資策略。例如,基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場,或債券一、二級市場間的套利機會進行跨市場套利;還可以使用事件驅動策略,即通過分析重大事件發(fā)生對投資標的定價的影響而進行套利;也可以使用公允價值策略,即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究,采取相應的增/減倉操作;或運用杠桿原理進行回購交易等;對于資產(chǎn)支持證券的投資策略,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化品具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結構及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個券進行風險分析和價值評估后選擇風險調整收益高的品種進行投資;對于證券公司短期公司債券的投資策略,將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資,紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額最短持有期鎖定;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權;如本基金在未來條件成熟時,增加基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型,其風險收益水平理論上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。