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| 基金全稱 | 明亞中證1000指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 明亞中證1000指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017506（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月25日 / 2.709億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0951億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 明亞基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 何明、毛瑞翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證1000指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證1000指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對中證1000指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值;力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強基金,本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回等因素后,對基金資產(chǎn)進行合理配置。 股票投資策略 1、指數(shù)投資策略 本基金屬于指數(shù)增強基金,以中證1000指數(shù)為標的指數(shù),采用指數(shù)增強量化投資策略,在嚴格控制風險以及力爭將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)的基礎上,追求獲得超越標的指數(shù)的收益。 2、量化增強策略 本基金使用基金管理人的量化投資團隊研發(fā)的量化多因子模型、結構化風險模型、行業(yè)輪動模型等,通過組合優(yōu)化方式構建投資組合,不定期對股票組合進行調(diào)整。 1)量化多因子模型 該模型以國際上廣泛應用的多因子阿爾法模型為基礎,由基金管理人的量化投資團隊結合多年投資經(jīng)驗研發(fā)。模型容納了海內(nèi)外廣泛的前沿金融理論,并結合中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)和個股特性做了進一步改進。量化多因子模型主要涵蓋以下幾個方面的因子信號: 價值因子,包括市凈率、市盈率等; 成長和質量因子,包括利潤成長性、盈利質量等; 市場情緒因子,包括賣方情緒、買方情緒、市場參與者情緒等。 本基金對因子有效性進行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經(jīng)理根據(jù)市場變化及因子表現(xiàn),適時調(diào)整各因子組成及權重。 2)結構化風險模型 該模型基于國際上研究和應用較多的結構化風險模型,通過對因子風險和個股特質風險的估計,實現(xiàn)對目標組合風險更加準確地估計。本基金通過控制組合相對標的指數(shù)在風險因子上的敞口,力爭將組合相對標的指數(shù)的跟蹤誤差控制在合理范圍內(nèi)。 3)行業(yè)輪動模型 該模型綜合考慮了行業(yè)的基本面數(shù)據(jù)、行業(yè)的動量反轉效應、行業(yè)的估值水平等因素,對行業(yè)超額收益水平進行估計。行業(yè)輪動模型為本基金的行業(yè)配置提供優(yōu)化,在保持大部分行業(yè)相對標的指數(shù)基本中性前提下,對小部分行業(yè)做一定的超低配,力爭獲得行業(yè)上的超額收益。 4)組合優(yōu)化模型 在量化多因子模型、結構化風險模型、行業(yè)輪動模型的基礎上,基金管理人根據(jù)預期收益、預期風險的水平,通過組合優(yōu)化模型得到目標投資組合,力爭在控制風險基礎上,追求獲得超越標的指數(shù)的收益。 本基金在運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 對于存托憑證,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生品投資策略 1、股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。通過參與股指期貨交易,實現(xiàn)管理市場風險和改善投資組合風險收益特性的目的。 2、股票期權投資策略 股票期權為本基金輔助性投資工具,本基金投資股票期權時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對股票期權的投資,有利于控制下跌風險、鎖定收益。 3、國債期貨交易策略 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券、可交換債券,并在對應可轉換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意愿。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,在履行適當程序后,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票指數(shù)增強型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。