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| 基金全稱 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013879（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月01日 / 1.455億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0209億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 國泰海通 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔長峰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為股票型指數(shù)增強基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭獲取高于標的指數(shù)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金的投資范圍還可包括國內依法發(fā)行上市的非標的指數(shù)成份股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定進行融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。 股票投資策略 本基金以中證500指數(shù)為標的指數(shù),依托公司自主研發(fā)的量化增強策略,進行積極的投資組合管理,力求在有效跟蹤標的指數(shù)基礎上,實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標的指數(shù)的構成為基礎,參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重占比初步構建投資組合,并考慮標的指數(shù)調整作出相應調整,同時通過控制對各成份股權重的偏離,將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍內,控制與標的指數(shù)偏離的風險。 (2)量化增強策略 量化增強策略包括成份股權重優(yōu)化增強和非成份股優(yōu)選等增強策略兩種,利用公司自主研發(fā)的量化多因子選股模型進行股票投資價值定量分析,并在此基礎上構建股票投資組合。 成熟的量化選股模型,在股票池中深度精選優(yōu)秀個股,以數(shù)量化組合構建技術,生成量化選股組合。量化選股策略實施分為三步: 第一步,精煉股票池。 第二步,建立股票收益與風險量化模型。通過嚴格的統(tǒng)計方法,對股票在估值、業(yè)績、經(jīng)營質量、投資者情緒、技術指標、投資風格等方面構建因子。定期對個股以上特征進行全方位掃描,深度剖析A股過往十余年行情特征,建立個股收益率和潛在風險的統(tǒng)計預測模型。 第三步,生成數(shù)量化選股組合。在股票收益與風險量化模型基礎上,優(yōu)選預期收益較高、預期風險較低的個股,通過數(shù)量化投資組合構建技術,生成選股組合。 結合國內外長期投資規(guī)律,基金管理人依據(jù)學術和實戰(zhàn)經(jīng)驗搭建一整套量化選股因子庫,涵蓋估值、業(yè)績、經(jīng)營質量、投資者情緒、技術指標、投資風格等六大類,并合并為基本面、估值、技術三大類。以多策略構建綜合投資體系,一方面力爭提升產(chǎn)品凈值,另一方面控制產(chǎn)品回撤和波動。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金對于港股通標的股票的投資,也將通過上述個股及行業(yè)優(yōu)選策略相結合的方法,積極優(yōu)選相對于A股具有明顯估值優(yōu)勢且質地優(yōu)良的港股通標的股票。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風險;(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 參與融資與轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務;本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征,來估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性,控制資產(chǎn)支持證券投資的風險,以爭取獲取較高的投資收益。 債券投資策略 在選擇債券品種時,首先根據(jù)宏觀經(jīng)濟、資金面動向和投資人行為等方面的分析判斷未來利率期限結構變化,并充分考慮組合的流動性管理的實際情況,配置債券組合的久期;其次,結合信用分析、流動性分析、稅收分析等確定債券組合的類屬配置;再次,在上述基礎上利用債券定價技術,進行個券選擇,選擇被低估的債券進行投資。在具體投資操作中,采用放大操作、騎乘操作、換券操作等靈活多樣的操作方式,爭取獲取超額的投資收益。 (1)可轉換債券投資策略 可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,爭取獲取穩(wěn)健的投資回報。 (2)可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型證券投資基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金將投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。