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| 基金全稱 | 安信中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信中證500指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005966（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年09月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月29日 / 2.477億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.25億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1384億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經理人 | 朱舟揚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×中證500指數(shù)收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上,結合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可投資于國內依法發(fā)行上市的其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、債券回購、權證、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強型指數(shù)基金,在采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù)基礎上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。 1、資產配置策略 本基金為指數(shù)基金,股票投資比例范圍為基金資產的80%-95%,大類資產配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 2、股票投資策略 本基金將參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建投資組合,并通過事先設置目標跟蹤誤差、事中監(jiān)控、事后調整等手段,嚴格將跟蹤誤差控制在規(guī)定范圍內,控制與標的指數(shù)主動偏離的風險。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重,初步構建投資組合,并按照標的指數(shù)的調整規(guī)則作出相應調整,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產定價、控制風險和優(yōu)化交易?；谀Ｐ徒Y果,基金管理人結合市場環(huán)境和股票特性,產出投資組合,以追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。 超額收益模型:該模型通過構建多因子量化系統(tǒng),綜合評估估值、市場趨勢、盈利、企業(yè)質量、投 資者情緒等多個因素,以自下而上為主,自上而下為輔,分辨各類資產和各證券之間的定價偏差。定 價偏低的資產具有投資價值,定價過高的資產應當考慮回避。 風險模型:該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括基金規(guī)模、資產波動率、行業(yè)集中度等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內。成本模型:該模型根據(jù)各類資產的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預測本基金的交易成本,能有效控制基金的換手率。 (3)組合調整策略 1)定期調整 本基金將根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整,達到有效控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的目的。 2)不定期調整 ①根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配、各類限售股獲得流通權等原因而需要進行成份股權重調整時,本基金將參考標的指數(shù)最新權重比例,進行相應調整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,結合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對股票投資組合進行調整以應對基金的申購贖回,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③根據(jù)法律法規(guī)中針對基金投資比例的相關規(guī)定,當基金投資組合中按標的指數(shù)權重投資的股票資產比例或個股比例超過規(guī)定限制時,本基金將對其進行實時的被動性賣出調整,并相應地對其他資產或個股進行微調,以保證基金合法規(guī)范運; ④根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對該部分股票投資組合進行適當變通和調整,最終使跟蹤誤差控制在一定的范圍之內。 ⑤標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,對投資組合進行相應調整。 (4)跟蹤誤差、跟蹤偏離度控制策略 本基金為指數(shù)增強型基金,將通過適度的主動投資獲取超越標的指數(shù)的超額收益,同時也將因承擔相應的主動風險而導致較大的跟蹤誤差。因此,本基金將每日跟蹤基金組合與指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末定期分析基金組合與標的指數(shù) 表現(xiàn)的累積偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案,實現(xiàn)有效控制跟蹤誤差。 3、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,以對沖風險資產組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險。并利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 4、債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產的預期收益率,確定債券資產配置。 5、國債期貨投資策略 本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統(tǒng)性風險, 本基金將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與研判,并充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。 6、權證投資策略 本基金將權證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優(yōu)化基金資產的風險收益特征,有利于基金資產增值,有利于加強基金風險控制。本基金將在權證理論定價模型的基礎上,綜合考慮權證標的證券的基本面趨勢、權證的市場供求關系以及交易制度設計等多種因素,對權證進行合理定價,在此基礎上謹慎進行權證投資。本基金還可利用權證與標的股票之間可能存在形成的風險對沖機會,在充分論證和模型分析的基礎上謹慎構建套利投資組合,獲取相對穩(wěn)定的投資收益。本基金權證主要投資策略為低成本避險和合理杠桿操作。 7、資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用類別資產配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行資產支持證券產品的投資。本基金將特別注重資產支持證券品種的信用風險和流動性管理,本著風險調整后收益最大化的原則,確定資產支持證券類別資產的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為該類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權益登記日該類別的基金份額凈值轉成相應的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。