| 基金全稱 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF |
| 基金代碼 | 159290（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 恒泰證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF(159290) - 基金經理
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| 姓名 | 楊路煒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
楊路煒先生:北京大學軟件工程(金融工程方向)碩士。曾任興業(yè)經濟研究咨詢股份有限公司分析師,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司基金經理。楊路煒先生擅長量化投資策略,擁有成熟的量化選股體系和豐富的指增基金管理經驗。2025年7月28日擔任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159290 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 18天 | |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 39天 | 0.61% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 39天 | 0.53% |
| 022178 | 東財食品飲料指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 322天 | -1.82% |
| 022177 | 東財消費電子指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 345天 | 62.04% |
| 020987 | 東財高端制造增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又177天 | 36.81% |
| 020735 | 東財有色增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又197天 | 55.05% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 010308 | 東財信息產業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -1.59% |
| 010307 | 東財信息產業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -0.78% |
| 014238 | 東財新能源增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又273天 | -41.67% |
| 014237 | 東財新能源增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又273天 | -41.02% |
| 012341 | 東財食品飲料指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又308天 | -36.73% |
| 012340 | 東財食品飲料指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又308天 | -36.00% |
| 012319 | 東財消費電子增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又330天 | 3.10% |
| 012320 | 東財消費電子增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又330天 | 1.91% |
| 013446 | 東財芯片C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -31.04% |
| 013445 | 東財芯片A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -30.74% |
| 012321 | 東財云計算增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又26天 | 39.54% |
| 012322 | 東財云計算增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又26天 | 37.85% |
| 012461 | 東財龍頭家電指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -23.94% |
| 012462 | 東財龍頭家電指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -24.33% |
| 011972 | 東財銀行C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.61% |
| 011971 | 東財銀行A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.13% |
| 011667 | 東財高端制造增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又151天 | 3.96% |
| 011668 | 東財高端制造增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又151天 | 2.59% |
| 011630 | 東財有色增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又174天 | 65.43% |
| 011631 | 東財有色增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又174天 | 63.23% |
| 投資目標 | 本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù)的基礎上,通過主動化投資管理,力爭獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股或其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金作為增強型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù),另一方面采用主動量化模型調整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重,初步構建投資組合,并按照標的指數(shù)的調整規(guī)則作出相應調整。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要借鑒國內外成熟的組合投資策略,運用數(shù)量化的策略體系構建投資組合,實現(xiàn)在偏離度控制的基礎上獲取超額收益,主要包括多因子選股策略、事件驅動策略和風險優(yōu)化策略?；鸸芾砣送ㄟ^考察市場風格的變化趨勢,可選擇適宜的策略進行配置。 1)多因子選股策略 本基金的多因子選股策略通過對上市公司的股價走勢、財務報告、賣方分析師研究報告、大數(shù)據(jù)輿情及投資者行為等信息的跟蹤,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產生的超額收益,構建價值因子、盈利因子、成長因子、動量因子、流動性因子、投資者行為及大數(shù)據(jù)輿情數(shù)據(jù)因子等幾大類因子?；鸸芾砣丝梢罁?jù)特定因子在個股選擇上的有效性及因子間的相關性,并且基于市場狀態(tài),進行股票篩選,構建和優(yōu)化投資組合,通過對投資組合進行定期或不定期調整,在合理的偏離度水平下追求超額收益。 2)事件驅動策略 事件驅動策略是通過分析特定事件對上市公司價值和股價表現(xiàn)的影響,獲取特定事件影響所帶來的投資回報?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)對特定事件的定性和定量分析,調整成份股及個股權重,從而優(yōu)化組合獲得超額收益的能力。 3)風險優(yōu)化策略 本基金為指數(shù)增強型基金,在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的偏離度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內。 在正常市場情況下,本基金追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過6.5%。 存托憑證投資策略 在控制風險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 本基金參與資產支持證券投資時,將通過考量宏觀經濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要評估期貨合約的流動性、交易活躍度等方面。本基金力爭利用期貨的杠桿作用,降低基金資產調整的頻率和交易成本。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,以達到控制跟蹤誤差、有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產流動性、為基金資產提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內外宏觀經濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、本基金以使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金管理人每月可對基金累計報酬率和標的指數(shù)同期累計報酬率進行評估,基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時,可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金屬于指數(shù)增強型基金,跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF(159290) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF(159290) - 基金公告