| 基金全稱(chēng) | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A |
| 基金代碼 | 025696（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025696) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 孔令燁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
孔令燁先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院金融風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)碩士。曾任德意志銀行股份公司高級(jí)分析師。2017年5月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部研究員、高級(jí)研究員、量化研究總監(jiān)助理、量化研究副總監(jiān)?，F(xiàn)任量化與海外投資部副總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2022年8月起任華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起任華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月10日擔(dān)任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025697 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 10天 | |
| 025696 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 10天 | |
| 006532 | 華泰柏瑞量化阿爾法C | 混合型-靈活 | 2025-09-10 | 至今 | 40天 | -1.07% |
| 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法A | 混合型-靈活 | 2025-09-10 | 至今 | 40天 | -1.04% |
| 019923 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又282天 | 65.07% |
| 019924 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又282天 | 63.92% |
| 001074 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-靈活 | 2022-08-05 | 至今 | 3年又77天 | 22.87% |
| 006531 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-05 | 至今 | 3年又77天 | 21.88% |
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| 姓名 | 雷文淵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-10 |
雷文淵先生:中國(guó)國(guó)籍,研究生、復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科、金融專(zhuān)業(yè)碩士。2018年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、高級(jí)研究員。2022年8月起任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月起任華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025697 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 10天 | |
| 025696 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-10 | 至今 | 10天 | |
| 019923 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又282天 | 65.07% |
| 019924 | 華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又282天 | 63.92% |
| 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2022-08-05 | 至今 | 3年又77天 | 19.95% |
| 投資目標(biāo) | 本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 (1)量化選股策略 本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,主要利用量化投資模型,在保持對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)緊密跟蹤的前提下力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)長(zhǎng)期超越。 本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括: 1)多因子、alpha、模型——股票超額回報(bào)預(yù)測(cè) 多因子、alpha、模型基于市場(chǎng)信息、基本面信息等,構(gòu)建了、alpha、因子庫(kù),每一個(gè)因子的有效性通過(guò)歷史回測(cè)進(jìn)行驗(yàn)證,并定期進(jìn)行評(píng)價(jià)改進(jìn)。模型用量化的方法,在多維度的信息基礎(chǔ)上,對(duì)股票的收益進(jìn)行預(yù)測(cè)。 2)風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 本基金將利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn),并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3)交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績(jī) 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),以減少交易對(duì)業(yè)績(jī)?cè)斐傻呢?fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資收益的優(yōu)化。 4)投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 在投資過(guò)程中,管理人將利用量化投資模型,對(duì)投資組合進(jìn)行重新優(yōu)化,調(diào)整投資組合的構(gòu)成。本基金會(huì)在監(jiān)管允許的范圍內(nèi)參與短期交易,換手率可以比較高。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可以通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場(chǎng)。本基金所投資港股通標(biāo)的股票除適用上述投資策略外,還將關(guān)注、A、股稀缺性行業(yè)個(gè)股、符合內(nèi)地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個(gè)股、與、A、股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 衍生品投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金可在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時(shí),將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場(chǎng)上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按照除權(quán)除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類(lèi)別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同;本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票,除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn),還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A(025696) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的通知2025-10-16
- 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-10-10
- 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-10-10
- 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-10-10
- 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2025-10-10