| 基金全稱 | 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實中證A500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 025311（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
嘉實中證A500指數(shù)增強A(025311) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
劉斌先生:中國國籍,博士,具有基金從業(yè)資格。曾任長盛基金管理有限公司金融工程研究員、高級金融工程研究員、基金經(jīng)理、金融工程與量化投資部總監(jiān)等職務。2009年11月25日至2013年11月4日任長盛量化紅利股票基金經(jīng)理,2010年8月4日至2011年12月20日任長盛滬深300指數(shù)(LOF)基金經(jīng)理,2012年7月20日至2013年11月4日任長盛成長價值混合基金經(jīng)理,2012年9月13日至2013年11月4日任長盛同輝深1003等權重分級基金經(jīng)理。2013年12月加入嘉實基金管理有限公司股票投資部,從事投資、研究工作,現(xiàn)任增強風格投資總監(jiān)。2014年5月15日至2020年5月14日任嘉實絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2014年5月15日至2016年7月27日任嘉實研究阿爾法股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉實對沖套利定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2015年12月7日至今任嘉實騰訊自選股大數(shù)據(jù)策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月27日至今任嘉實滬深300指數(shù)研究增強型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年11月26日至今任嘉實量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年4月22日至今任嘉實中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任嘉實低碳精選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月14日起任嘉實興銳優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月16日起擔任嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025312 | 嘉實中證A500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | |
| 025311 | 嘉實中證A500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 9天 | |
| 010275 | 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 262天 | 13.55% |
| 010276 | 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 262天 | 13.23% |
| 011841 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-14 | 至今 | 264天 | 32.85% |
| 011842 | 嘉實興銳優(yōu)選一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-14 | 至今 | 264天 | 32.28% |
| 017189 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又259天 | 38.34% |
| 017188 | 嘉實上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-20 | 至今 | 2年又259天 | 39.26% |
| 017036 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-12-13 | 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.39% |
| 017037 | 嘉實低碳精選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-12-13 | 2024-05-25 | 1年又164天 | -36.71% |
| 016134 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-08 | 至今 | 3年又59天 | -2.51% |
| 014854 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又136天 | 63.67% |
| 014855 | 嘉實中證半導體指數(shù)增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-22 | 至今 | 3年又136天 | 62.30% |
| 000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-27 | 至今 | 4年又162天 | -12.84% |
| 005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 混合型-偏債 | 2018-02-09 | 2023-01-10 | 4年又336天 | 10.09% |
| 005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 混合型-偏債 | 2018-01-19 | 2023-01-16 | 4年又363天 | 18.94% |
| 000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | 混合型-絕對收益 | 2016-07-22 | 2020-05-14 | 3年又297天 | 8.58% |
| 001637 | 嘉實量化精選股票 | 股票型 | 2015-12-07 | 至今 | 9年又274天 | 101.15% |
| 000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | 混合型-絕對收益 | 2014-05-15 | 2020-05-14 | 6年又1天 | 21.89% |
| 000082 | 嘉實研究阿爾法股票A | 股票型 | 2014-05-15 | 2016-07-27 | 2年又74天 | 73.90% |
| 150109 | 長盛同輝深100等權重分級B | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 5.00% |
| 160809 | 長盛同輝深證100 | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 6.36% |
| 150108 | 長盛同輝深100等權重分級A | 指數(shù)型-股票 | 2012-09-13 | 2013-11-04 | 1年又52天 | 8.07% |
| 080001 | 長盛成長價值混合A | 混合型-偏股 | 2012-07-20 | 2013-11-04 | 1年又107天 | 8.07% |
| 160807 | 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2010-08-04 | 2011-12-20 | 1年又138天 | -17.51% |
| 080005 | 長盛量化紅利混合A | 混合型-偏股 | 2009-11-25 | 2013-11-04 | 3年又345天 | -9.79% |
| 投資目標 | 本基金為增強型指數(shù)基金,力求對標的指數(shù)(中證A500指數(shù))進行有效跟蹤的基礎上,通過精選個股策略增強并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風險控制,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的超額收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以中證A500指數(shù)作為本基金的標的指數(shù),力求投資收益能夠跟蹤并超越標的指數(shù)。 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個股精選策略為主,通過定量增強策略優(yōu)化組合管理和風險。在本基金的投資過程中,將控制股票投資組合與標的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏離,以期在長期實現(xiàn)持續(xù)超越標的指數(shù)收益率的投資目標。 資產(chǎn)配置策略 本基金作為指數(shù)增強型基金,以跟蹤標的指數(shù)為主,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定,與此同時,根據(jù)宏觀經(jīng)濟趨勢、市場政策、資產(chǎn)估值水平、外圍主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟和資本市場的運行狀況等因素的變化在本基金的投資范圍內(nèi)進行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究及分析謀求在偏離風險和超額收益間的最佳配置。 股票投資策略 本基金通過深入的基本面研究,精選具備核心競爭優(yōu)勢的個股,并通過定量增強策略優(yōu)化組合管理和風險,力求投資收益能夠跟蹤并超越標的指數(shù)。 (1)基本面精選策略 基金管理人通過實地調(diào)研并結(jié)合案頭研究的方式對企業(yè)基本面進行深入細致的研究并運用定量和定性的研究方法挖掘具有長期潛在投資價值的企業(yè)。具體分為行業(yè)分析、商業(yè)模式及市場定位、企業(yè)競爭優(yōu)勢評估三個層級進行股票篩選: ①行業(yè)分析 包括對宏觀經(jīng)濟環(huán)境與政策分析、上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析、供求分析、產(chǎn)品生命周期分析、競爭格局分析。通過行業(yè)分析,發(fā)現(xiàn)行業(yè)整體投資機會,為分析重點龍頭公司和潛在高增長公司的投資價值提供支持。 ②公司商業(yè)模式及市場定位研究 公司商業(yè)模式及市場定位研究從五個角度進行評估,包括:目標公司的優(yōu)勢、弱點、機遇和威脅的SWOT分析;該公司已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的變化;公司商業(yè)模式和戰(zhàn)略分析;公司的治理結(jié)構(gòu)分析;公司制度建設與對外發(fā)布信息透明程度。 ③企業(yè)競爭優(yōu)勢評估 企業(yè)競爭優(yōu)勢評估主要從生產(chǎn)、市場、技術和政策環(huán)境等四方面進行分析。生產(chǎn)優(yōu)勢集中體現(xiàn)在能以相對更低的成本為顧客提供更好的產(chǎn)品或服務。市場優(yōu)勢主要表現(xiàn)在產(chǎn)品線、營銷渠道及品牌競爭力三方面。技術優(yōu)勢從專利權及知識產(chǎn)權保護、研究開發(fā)兩方面考察。政策環(huán)境主要關注所在行業(yè)是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策的方向。 (2)增強策略 本基金利用定量模型,在保持對標的指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭實現(xiàn)對標的指數(shù)長期超越。增強策略由風險模型、Alpha模型以及組合優(yōu)化構(gòu)成。 ①風險模型 基于中國股票市場特性,通過風險預測和對主動風險敞口的控制,如市場、行業(yè)和風格等。 ②Alpha模型 基于量化模型構(gòu)建選股策略,從估值、成長、營運質(zhì)量、動量、流動性等多維度刻畫股票特征,選取最具投資價值的個股。量化投資團隊對各維度因子進行持續(xù)跟蹤與深入研究,分析其適用條件和背后的驅(qū)動機理,在市場狀態(tài)發(fā)生變化的情況下及時對模型做出調(diào)整,力爭實現(xiàn)模型的長期有效。 ③組合優(yōu)化 綜合市場交易環(huán)境和交易成本,運用組合優(yōu)化器將風險模型和Alpha模型相結(jié)合,力爭將投資組合的跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)的前提下,有效實現(xiàn)預期投資目標。 (3)存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權和國債期貨等衍生金融產(chǎn)品。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 未來,根據(jù)市場情況,基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應調(diào)整和更新相關投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關性歷史記錄和損失比例證券的增強方式、利差補償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風險與收益狀況進行評估,在嚴格控制風險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下適度參與股票期權投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應的基礎股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,力爭構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)增強型基金,具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
嘉實中證A500指數(shù)增強A(025311) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
嘉實中證A500指數(shù)增強A(025311) - 基金公告
- 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-08-26
- 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-08-26
- 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-08-26
- 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-08-26
- 嘉實中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-08-26