| 基金全稱 | 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 023970（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月30日 |
| 成立規(guī)模 | 2.288億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 泰康基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(023970) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 袁帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-30 |
袁帥先生:中國國籍,碩士。2018年6月加入泰康公募,歷任金融工程研究員,現(xiàn)任泰康基金量化基金經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2023年8月17日至今擔任泰康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年6月7日至今擔任泰康中證港股通大消費主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、泰康港股通中證香港銀行投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月07日起擔任泰康中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、泰康中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金、泰康半導(dǎo)體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023971 | 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 023970 | 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-30 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 018116 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | 6.02% |
| 020476 | 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | -1.07% |
| 020477 | 泰康半導(dǎo)體量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | -1.22% |
| 019186 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | 8.35% |
| 019185 | 泰康中證1000指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | 8.52% |
| 018117 | 泰康中證500指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-07 | 至今 | 147天 | 5.84% |
| 006809 | 泰康香港銀行指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又27天 | 43.36% |
| 006787 | 泰康港股通大消費指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又27天 | 27.14% |
| 006786 | 泰康港股通大消費指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又27天 | 27.60% |
| 006810 | 泰康香港銀行指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-07 | 至今 | 1年又27天 | 43.65% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份券及其備選成份券,其他非指數(shù)成份券(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、國債期貨、債券資產(chǎn)(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強基金,股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強型基金,主要利用量化選股模型,在保持對上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭實現(xiàn)超越目標指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份券、備選成份券及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 (2)指數(shù)增強投資策略 量化增強投資策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風(fēng)險和優(yōu)化交易。根據(jù)模型結(jié)果基金管理人結(jié)合市場環(huán)境進行組合投資。 超額收益模型:本基金基于基金管理人量化投資研究平臺的研究成果,采用量化多因子股票模型進行投資。量化多因子模型基于上市公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和市場交易數(shù)據(jù),通過量化手段尋找對股票收益有預(yù)測性的指標作為因子,通過回測研究各個因子的歷史表現(xiàn),尋找收益穩(wěn)定、相關(guān)系數(shù)為負的因子對股票進行綜合評分,根據(jù)評分結(jié)果精選個股構(gòu)成組合。多因子模型的因子來源主要為盈利、成長、價值、規(guī)模、分析師預(yù)期、量價等多類Alpha因子,以自下而上為主,自上而下為輔,選擇出定價偏低的資產(chǎn)進行投資以獲取超額收益,回避定價過高的資產(chǎn)。 風(fēng)險模型:該模型通過風(fēng)險預(yù)測和控制投資組合對各類風(fēng)險因子的敞口,如市場、行業(yè)和風(fēng)格等,力求將投資組合的跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測本基金的交易成本,有效控制基金的換手率,達到優(yōu)化投資組合的目的。 (3)模型的應(yīng)用與調(diào)整 在正常的市場情況下,本基金將主要依據(jù)量化增強模型的運行結(jié)果來進行組合的構(gòu)建。同時,基金管理人也會定期對模型的有效性進行檢驗和更新,以反映市場結(jié)構(gòu)趨勢的變化。在市場出現(xiàn)非正常波動或基金管理人預(yù)測市場可能出現(xiàn)重大非正常波動時,本基金將結(jié)合市場情況做出具有一定前瞻性的判斷,臨時調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (4)當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 (5)存托憑證的投資策略 本基金可投資存托憑證,在控制風(fēng)險的前提下,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,選擇具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 其他金融工具的投資策略 (1)參與股指期貨交易策略 參與股指期貨交易中,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險的前提下,謹慎適當參與股指期貨的交易。本基金在參與股指期貨交易中,將分析股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運用定價模型對其進行合理估值,謹慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,及時調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風(fēng)險、提高組合的運作效率,并利用股指期貨流動性較好的特點對沖基金的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等。 (2)參與國債期貨交易策略 本基金本著謹慎原則適度參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對債券現(xiàn)貨市場和期貨市場的分析,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,發(fā)揮國債期貨杠桿效應(yīng)和流動性較好的特點,靈活運用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風(fēng)險、對沖關(guān)鍵期限利率波動的風(fēng)險;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 (3)信用衍生品的投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險管理的原則,以風(fēng)險對沖為目的。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 證券公司短期公司債券投資策略 對于證券公司短期公司債券,本基金對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,綜合考慮和分析發(fā)行主體的公司背景、競爭地位、治理結(jié)構(gòu)、盈利能力、償債能力、債券收益率等要素,確定投資決策。本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,并適當控制債券投資組合整體的久期,防范流動性風(fēng)險。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,謹慎進行投資,提高基金的投資收益。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 通過對資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、市場利率、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、支持資產(chǎn)的現(xiàn)金流變動情況以及提前償還率水平等因素的研究,評估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,精選那些經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益率較高的品種進行投資。 債券投資策略 出于對流動性、跟蹤誤差、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時對債券進行投資。通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期。進而根據(jù)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率,確定債券資產(chǎn)配置。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整并提前公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)增強型基金,通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險收益特征。 |
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(023970) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A(023970) - 基金公告
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- 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金(泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A份額)基...2025-07-02
- 泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-07-01
- 關(guān)于泰康上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-06-27