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| 基金全稱 | 國金滬深300指數增強證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金300指數增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 167601（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月26日 / 3.231億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.07億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0675億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 李洪超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數 |
本基金為股票指數增強型基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。
暫無數據
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票),權證、股指期貨、國債期貨、國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、中小企業(yè)私募債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金以指數化投資為主、增強型投資為輔,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數。資產配置策略 本基金所持有的股票資產占基金資產的比例不低于90%;投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。本基金將采用指數化投資為主,增強型投資為輔的方式,根據市場情況在本基金的投資范圍內進行適度動態(tài)配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究及數量化投資分析技術謀求在偏離風險和超額收益間的最佳配置。股票投資策略 本基金主要采用指數增強投資策略,參考目標股票指數成分股在指數中的權重比例構建基本投資組合,并基于基本面研究及數量化投資分析技術等方法構造和調整指數化投資組合。在投資組合建立后,基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離程度,適時對投資組合進行調整,使指數優(yōu)化組合與標的指數的跟蹤誤差控制在限定的范圍內。 (1)標的指數 本基金標的指數滬深300指數是由中證指數有限公司編制,滬深證券交易所授權,可以反映中國A股市場的指數。它的樣本選自滬深兩個證券市場300只股票,具備市場覆蓋度廣、代表性強流動指數編制方法透明等特點,能夠反映中國A股市場整體狀況和發(fā)展趨勢。 指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應調整。 (2)主動增強投資策略 本基金進行優(yōu)化的根本依據是國內股票市場的非完全有效性和指數編制本身的局限性及時效性,本基金主要基于對上市公司及行業(yè)的基本面分析對指數化投資組合進行優(yōu)化,具體而言主要是考慮以下因素: 1)公司基本面及競爭優(yōu)勢。本基金主要根據研究員的深度調研,分析上市公司的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,對每只股票的盈利增長能力和盈利的可持續(xù)性進行分析判斷和預測。 2)股票相對價值。本基金主要基于不同行業(yè)的特點,并通過同行業(yè)比較、歷史比較和成長性分析,努力發(fā)現那些與其同類個股或其本身所具有的盈利預期相比價格被相對低估的上市公司。 3)個股的市場機會和趨勢。本基金還將基于對上市公司的深度調研和對股價可能產生顯著影響的市場信息的充分挖掘,分析個股的短期投資機會。 4)股票的流動性。本基金主要根據對當時市場成交活躍程度及股票過往的平均換手率、交易量等因素的分析,對個股的流動性進行分析預測。 5)提前或延后指數成分股的變更。本基金將根據指數編制人制定的指數編制規(guī)則,預測指數成分股可能發(fā)生的變動以及對股價的影響,提前或延后調整成分股。 6)非成分股及備選成分股的投資。本基金將及時把握一級市場上比較明確的盈利機會,在不增加額外風險的前提下,參與新股認購與增發(fā)認購,以提高收益水平。當研究發(fā)現個別基本面較好、股價被遠遠低估、存在重大投資機會的股票時,本基金也將適度參與這些非成分股及備選成分股的二級市場投資。債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線、利差策略等為輔,構造能夠提供穩(wěn)定的債券和貨幣市場工具組合。 在中小企業(yè)私募債投資方面,由于中小企業(yè)私募債具有票息收益高、信用風險高、流動性差、規(guī)模小等特點,本基金將在市場條件允許的情況下進行擇優(yōu)投資。利用自下而上的公司、行業(yè)層面定性分析,結合數量分析模型,測算中小企業(yè)私募債的違約風險。由于中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體多為非上市民營企業(yè),個體異質性強、信息少且透明度低,因此在投資研究方面主要采用逐案分析的方法(Case-by-case),通過盡職調查進行獨立評估,信用分析以經營風險、財務風險和回收率(Recoveryrate)等指標為重點。此外,針對中小企業(yè)私募債的投資,基金管理人將根據審慎原則,并經董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。權證投資策略 本基金的權證投資策略,一方面投資因持有股票而派發(fā)的權證和參與分離轉債申購而獲得的權證,以獲取這部分權證帶來的增量收益;同時,本基金將在嚴格控制風險的前提下,以價值分析為基礎,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主動進行部分權證投資。今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。資產支持證券投資策略 依據風險可控和優(yōu)化組合風險收益的原則,投資于資產支持證券產品,以期獲得長期穩(wěn)定的收益。堅持價值投資理念,綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業(yè)分布等因素,制定相應的資產支持證券投資計劃,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化、把握市場交易機會,積極調整投資策略。衍生品投資策略 本基金的衍生品投資將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,合理利用股指期貨、國債期貨等衍生工具,利用數量方法發(fā)掘可能的套利機會。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 跟蹤誤差的監(jiān)控與管理 本基金為增強指數型基金,通過適度的主動投資獲取超出投資標的超額收益,同時也承擔相應偏離標的指數導致跟蹤誤差較大的風險。 本基金將密切關注基金的實際跟蹤誤差,及時調整基金投資組合,在控制跟蹤誤差的前提下盡可能獲取超額收益“阿爾法”。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票指數增強型基金,屬于較高風險、較高預期收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。