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| 基金全稱 | 天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 天治中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022651（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年05月20日 / 6.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0004億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、地方政府債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的證券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以降低債券倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券指數(shù)化投資策略 (1)優(yōu)化抽樣復制策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤 (2)替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。 (1)收益率曲線策略是在確定組合久期之后,根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征,進行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的比例。 (2)類屬配置包括現(xiàn)金、債券回購及其他不同類型固定收益品種之間的配置。在確定組合久期以及期限結(jié)構(gòu)分布的基礎上,根據(jù)各品種的流動性、收益性確定各子類資產(chǎn)的配置權(quán)重,即確定債券、存款、回購以及現(xiàn)金等資產(chǎn)的比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同?；鸸芾砣丝蓪Ω黝悇e基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。