掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022514（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月23日 / 10.121億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0191億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 人保資產(chǎn) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉石開 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證800指數(shù) |
本基金通過數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險控制,在力求對標(biāo)的指數(shù)中證800有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過8.00%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證),為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱:“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(國債期貨、股指期貨、股票期權(quán))、債券回購、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,股票資產(chǎn)(含存托憑證)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股(含存托憑證)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在具體大類資產(chǎn)配置過程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測,綜合分析比較不同金融資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,確定合適的資產(chǎn)配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金主要利用量化選股模型,在保持對中證800指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動投資策略 參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并通過分析投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素,對組合跟蹤效果進(jìn)行評估,及時調(diào)整投資組合,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.00%。 (2)量化增強(qiáng)投資策略 本基金將基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法智能篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、優(yōu)化投資組合,根據(jù)模型結(jié)果結(jié)合市場環(huán)境進(jìn)行組合投資,以爭取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)。 1)多因子模型 多因子模型可以從全方位去評估一只個股的優(yōu)劣,所包含的因子涵蓋綜合財務(wù)因子、綜合動量因子和情緒因子這三大方面。其中綜合財務(wù)因子包括企業(yè)的成長、質(zhì)量、財務(wù)指標(biāo)等方面,綜合動量因子覆蓋動量、市場相關(guān)性、波動率、流動性等方面,情緒因子包含估值和分析師情緒等因素。本基金將通過多因子模型選取具有穩(wěn)定業(yè)績回報和投資價值的股票,從而獲取相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益。 2)風(fēng)險控制模型 本基金通過預(yù)測和控制投資組合對各類風(fēng)險因子的敞口,如市場、行業(yè)和風(fēng)格等,力求將投資組合的跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3)交易成本模型 本基金的交易成本模型既考慮印花稅、傭金等固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易造成的負(fù)業(yè)績影響。 (3)模型的應(yīng)用與調(diào)整 在正常的市場情況下,本基金將主要依據(jù)量化增強(qiáng)模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時,基金管理人也會定期對模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,以反映市場結(jié)構(gòu)趨勢的變化。在市場出現(xiàn)非正常波動或基金管理人預(yù)測市場可能出現(xiàn)重大非正常波動時,本基金將結(jié)合市場情況做出具有一定前瞻性的判斷,及時調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層(例如:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)對基金投資的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后可以相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站公告。
本基金屬于股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,其預(yù)期的風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。