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| 基金全稱 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興醫(yī)藥生物量化選股混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020830（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月03日 / 2.429億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0356億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 李兵偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,把握醫(yī)藥生物相關的投資機會,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭基金資產的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略和債券投資策略等。 資產配置策略 本基金將通過對宏觀經濟、金融市場等因素綜合考慮,并構建量化模型,根據當前市場不同大類資產的風險收益特征,確定組合中各類資產的比例。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥生物的界定 本基金所涉及的醫(yī)藥生物主題是指由從事醫(yī)藥生物相關產品或服務研發(fā)、生產或銷售的公司組成,包括化學制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)和醫(yī)療服務行業(yè)等傳統(tǒng)醫(yī)藥領域,以及醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等新興醫(yī)療領域。同時,本基金將對醫(yī)藥生物的發(fā)展進行密切跟蹤,除上述領域外,本基金將根據實際情況,在審慎研究的基礎上,保護基金份額持有人利益,在履行適當程序的前提下,適時調整醫(yī)藥生物主題的概念和所覆蓋的投資范圍的認定。 (2)多因子投資策略。通過構建多因子模型體系,在底層大數據的基礎上,對股票進行量化因子打分,根據得分結果篩選股票,構建股票組合。量化模型的因子包括估值、盈利、成長、財務質量、趨勢、量價關系等因子。 (3)機器學習輔助投資體系。通過機器學習技術發(fā)現因子和收益之間潛在的隱含關系(如邏輯回歸、聚類、支持向量機等非線性關系),實現對因子進行動態(tài)預測,獲取投資信號以輔助進行投資決策。 存托憑證投資策略 本基金將根據投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的研究判斷,進行存托憑證的投資。 資產支持證券投資策略 通過考察宏觀經濟形勢,合理預判資產池未來現金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將以套期保值為目的,根據風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和交易活躍程度,適度參與國債期貨的交易,以對沖投資組合的風險、有效管理現金流量或降低建倉或調倉中的沖擊成本等。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將依據風險管理的原則,以套期保值為目的,在控制風險的前提下進行系統(tǒng)性風險及流動性風險等組合風險的對沖。本基金將分析股指期貨的風險收益特征,主要選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,運用定價模型對其進行合理估值,利用股指期貨的杠桿作用和流動性較好的特點,及時調整投資組合的倉位及風險暴露,以提高組合的運作效率,降低股票倉位調整的頻率和交易成本,并更好地應對大額申購贖回等流動性風險,有利于加強基金風險控制。 股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風險、有效管理現金流量或降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與期權交易的投資時機和投資比例。 可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權益屬性,其中債券屬性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權益屬性的分析則需關注目標公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 可轉換債券投資策略 可轉換債券(含交易分離可轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。可轉換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益。 本基金對債券進行配置的原則是:優(yōu)先考慮安全性與流動性。本基金管理人將采取自上而下的研究方法,通過深入研究國內外宏觀經濟形勢、國內財政政策、貨幣市場政策、市場結構變化和資金流動情況等因素對未來利率的變化和收益率曲線變動的方向及幅度的影響,審慎擬定組合久期,構建債券組合。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的該類基金份額凈值轉成相應類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。