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| 基金全稱 | 東海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海中債0-3年政策性金融債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020586（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月18日 / 5.520億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0095億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 渠淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取獲得與標的指數(shù)相似總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于現(xiàn)金、國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于除國債、政策性金融債、央行票據(jù)以外的債券資產(chǎn),也不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨違約,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 其他債券投資策略 對于非標的指數(shù)成份券的債券,本基金綜合運用久期調(diào)整、收益率曲線策略等組合管理手段進行日常管理。 本基金債券投資將適當運用杠桿策略,在資金面和基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個券和組合流動性分析,通過債券正回購融入資金,適當放大債券資產(chǎn)投資比例,增加組合資產(chǎn)的收益。為更好控制組合風(fēng)險,本基金開展逆回購交易的,在遵守基金管理人關(guān)于回購交易管理相關(guān)制度要求的前提下,將參考現(xiàn)行有效的商業(yè)銀行資本管理辦法關(guān)于回購業(yè)務(wù)風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算為零的情形。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對標的指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。