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| 基金全稱 | 東海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海中債0-3年政策性金融債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020586（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月18日 / 5.520億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0267億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 渠淼 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于現(xiàn)金、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于除國(guó)債、政策性金融債、央行票據(jù)以外的債券資產(chǎn),也不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。 其他債券投資策略 對(duì)于非標(biāo)的指數(shù)成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略等組合管理手段進(jìn)行日常管理。 本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,在資金面和基本面分析的基礎(chǔ)上結(jié)合個(gè)券和組合流動(dòng)性分析,通過債券正回購(gòu)融入資金,適當(dāng)放大債券資產(chǎn)投資比例,增加組合資產(chǎn)的收益。為更好控制組合風(fēng)險(xiǎn),本基金開展逆回購(gòu)交易的,在遵守基金管理人關(guān)于回購(gòu)交易管理相關(guān)制度要求的前提下,將參考現(xiàn)行有效的商業(yè)銀行資本管理辦法關(guān)于回購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算為零的情形。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮債券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費(fèi)用收取不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。同時(shí),本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。