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| 基金全稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017554（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月15日 / 9.415億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0677億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 段吉華、關凱瀛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數 |
緊密跟蹤標的指數,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、非金融企業(yè)債務融資工具(包括中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
抽樣復制策略 本基金主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現(xiàn)對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找本基金投資范圍內的其他金融工具構建替代組合,對標的指數進行跟蹤復制。 本基金運作過程中,如果標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 同業(yè)存單投資策略 1、同業(yè)存單投資組合的構建策略 構建投資組合的過程主要分為三步:劃分同業(yè)存單層級、篩選目標成份券和逐步調整建倉。 (1)劃分同業(yè)存單層級 本基金根據同業(yè)存單的剩余期限將標的指數成份券劃分層級,按照抽樣分層的原理,確定各層級成份券及其權重。 (2)篩選目標組合成份券 分層完成后,本基金在各層級成份券內利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機抽樣等方法篩選出與各層級總體風險收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動性較好(主要關注發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數等指標)的個券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實現(xiàn)對標的指數的跟蹤。 (3)逐步建倉 本基金將根據實際的市場流動性情況和市場投資機會逐步建倉。 2、同業(yè)存單投資組合的調整策略 (1)定期調整 基金管理人將定期評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標的指數的偏離情況,定期對投資組合進行調整,以確保組合總體特征與標的指數相似,并控制跟蹤誤差。 (2)不定期調整 當發(fā)生較大的申購贖回、組合中同業(yè)存單派息、同業(yè)存單到期以及市場波動劇烈等情況,導致投資組合與標的指數出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進行不定期的動態(tài)調整以縮小跟蹤誤差。 債券投資策略 1、久期配置策略 本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略 本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 3、期限結構配置策略 本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 資產支持證券投資策略 基金管理人本著風險可控和優(yōu)化組合風險收益的原則,投資于資產支持證券,以期獲得穩(wěn)定的收益。堅持價值投資理念,綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業(yè)分布等因素,制定相應的資產支持證券投資計劃。根據信用風險、利率風險和流動性風險變化把握市場交易機會,積極調整投資策略。 在法律法規(guī)許可時,本基金可基于謹慎原則運用其他相關金融工具對投資組合進行管理。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認/申購份額最短持有期起始日相同;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于主要投資于同業(yè)存單的混合型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。