掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 華泰紫金中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016865（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年01月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月22日 / 0.276億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1074億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 毛甜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） | 最高申購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金通過量化投資方法進行積極的投資組合管理與風險控制,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8%的基礎上,追求獲得超越標的指數(shù)的回報。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證以及其他中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證500指數(shù)為標的指數(shù),指數(shù)化投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重,初步構建投資組合,并按照標的指數(shù)的調整規(guī)則作出調整,力爭控制本基金與業(yè)績比較基準之間的跟蹤偏離度。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 同時,本基金在參考標的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權重比例構建基本投資組合外,再基于量化投資方法,利用公司量化團隊開發(fā)的量化選股模型,綜合考慮估值、盈利、成長、預期、量價、情緒等因子維度,并通過量化手段優(yōu)化各因子的權重,對個股的投資價值進行綜合評分,基于模型結果,基金管理人結合市場環(huán)境和股票特性,精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將依據風險模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,力求將主動風險及跟蹤誤差控制在目標范圍內。 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標的股票,本基金主要采用“自下而上”量化方法,精選出具有投資價值的優(yōu)質標的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結構與管理層、行業(yè)集中度及行業(yè)地位、公司業(yè)績表現(xiàn)。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通股票或選擇不將基金資產投資于港股通股票,基金資產并非必然投資港股通股票。 債券投資策略 本基金考察國內宏觀經濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預期、久期管理、收益率曲線策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準的回報。 可轉債和可交債投資策略 本基金將對所有可轉換債券所對應的股票進行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結合的方式,考量包括正股基本面、轉股溢價率、純債溢價率、信用風險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值。 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 資產支持證券投資策略 本基金通過對資產支持證券資產池結構和質量的跟蹤考察、分析資產支持證券的發(fā)行條款、預估提前償還率變化對資產支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹慎投資資產支持證券。 存托憑證投資策略 本基金將在控制風險的前提下,依照基金投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究和判斷,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 基金參與國債期貨交易,應當根據風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。 利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為股票型指數(shù)增強基金,跟蹤中證500指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票,還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。