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| 基金全稱 | 東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳安盈量化混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015154（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月21日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0021億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 譚菁 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（5次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過靈活應用選股、擇時量化策略,在充分控制基金財產(chǎn)風險和保證基金財產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、股指期貨、權(quán)證、債券(包括但不限于國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置過程中嚴格遵循自上而下的配置原則,強調(diào)投資紀律、避免因隨意性投資帶來的風險或損失。通過公司數(shù)量化模型,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預期風險和收益,確定資產(chǎn)配置比例,并進行動態(tài)優(yōu)化管理。 股票投資策略 本基金一方面引入量化擇時策略,進行股票投資的建倉、平倉和止盈止損等流程控制,另一方面,通過多因子量化模型選擇優(yōu)勢股票組合,以期為投資者帶來穩(wěn)定收益。 (1)大盤擇時策略 本基金通過對中證500指數(shù)樣本股從市場廣度分析、成交量分析和動量分析三個維度進行趨勢的量化跟蹤分析,以此確定建倉時機。根據(jù)均線系統(tǒng)理論、相對強弱理論等形成具客觀性、一致性的量化交易規(guī)則,嚴格執(zhí)行開平倉、止盈止損、平倉后再入場等操作,按照策略進行機械化操作,避免了傳統(tǒng)投資決策擇時過程中主觀非理性的干擾因素。當量化決策系統(tǒng)判斷系統(tǒng)性風險較大時,本基金的股票倉位可降為0,轉(zhuǎn)投固定收益,從而控制回撤;當行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn),再買入信號出現(xiàn)后,本基金通過再入場機制迅速完成加倉,獲取收益。 (2)行業(yè)配置策略 利用大盤擇時策略確定操作時點后,采用多因子模型結(jié)合動能和基本面因子選出排名居前的子行業(yè)(參照申萬子行業(yè)劃分標準),對篩選出的子行業(yè)進行資金配置。 本基金所指多因子模型是以動能因子、價值因子、成長因子為參考指標進行行業(yè)的優(yōu)選。其中,體現(xiàn)量價關(guān)系的動能因子包括但不限于:價量趨勢(PVT)、變動速率(OSC)、MI(動量指標)、CCI(順勢指標)、個股收盤價的變動速率/標的指數(shù)收盤價的變動速率與個股日均成交量增速/標的指數(shù)日均成交增速等;體現(xiàn)基本面因素的價值因子和成長因子包括但不限于每股凈資產(chǎn)與價格比率(B/P)、每股收益與價格比率(E/P)與主營業(yè)務收入增長率、凈利潤增長率等指標,其中除價格之外的數(shù)據(jù)均來自公司最新的財務報表。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,預期風險和預期收益低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。