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| 基金全稱 | 太平中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平中債1-3年政策性金融債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009088（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月28日 / 3.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.52億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5006億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.09元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-1-3年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金會(huì)少量投資于其他債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法為主,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤待償期在1年-3年(包含1和3年)的標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 債券投資策略 基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動(dòng)性較好的國債等債券,保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價(jià)技術(shù),進(jìn)行個(gè)券選擇。 1、抽樣復(fù)制策略 本基金通過抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當(dāng)方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 2、替代性策略 當(dāng)成份債券市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定本基金不能投資關(guān)聯(lián)方債券等情況導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人將通過投資備選成份債券為主,并輔以非成份債券等金融工具來構(gòu)建替代組合進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 在正常市場情況下,基金管理人力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份證券面臨違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份證券進(jìn)行調(diào)整。 3、中小企業(yè)私募債投資策略 針對中小企業(yè)私募債,本基金以持有到期,獲得本金和票息收入為主要投資策略,同時(shí),密切關(guān)注債券的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,力爭在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,獲得較高收益。 國債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 資產(chǎn)支持證券投資策略 針對資產(chǎn)支持證券,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化具體政策框架下,通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,對個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評估后選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益高的品種進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類和D類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。