| 基金全稱(chēng) | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF |
| 基金代碼 | 588550（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立規(guī)模 | 6.753億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.75億份（截止至：2025年08月27日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF(588550) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 殷明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
殷明先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月至2018年3月任國(guó)泰君安證券股份有限公司研究所研究員,2018年4月至2020年1月任國(guó)盛證券有限責(zé)任公司研究所金融工程分析師。2020年2月加入易方達(dá)基金管理有限公司,曾任量化研究員?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司量化投資部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資決策委員會(huì)委員。2021年3月20日起擔(dān)任易方達(dá)易百智能量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年4月25日起任易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)的基金經(jīng)理。2024年6月27日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF的基金經(jīng)理,2025年4月29日起任易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025165 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 5天 | 0.96% |
| 025164 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 5天 | 0.96% |
| 588550 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 11天 | -1.03% |
| 023999 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 131天 | 29.54% |
| 023998 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 131天 | 29.73% |
| 588500 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板100增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又72天 | 81.35% |
| 017094 | 易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又136天 | 33.43% |
| 017095 | 易方達(dá)中證1000量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 2年又136天 | 32.18% |
| 005438 | 易方達(dá)易百智能量化策略C | 混合型-靈活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又172天 | 18.98% |
| 005437 | 易方達(dá)易百智能量化策略A | 混合型-靈活 | 2021-03-20 | 至今 | 4年又172天 | 20.57% |
| 投資目標(biāo) | 在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)投資策略 本基金為增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年化跟蹤誤差不超過(guò)4%;同時(shí)通過(guò)量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (1)指數(shù)化投資策略 本基金指數(shù)化投資以標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。 (2)增強(qiáng)投資策略 本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型,在控制組合風(fēng)險(xiǎn)與交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合,其中股票選擇以指數(shù)成份股及備選成份股為主,同時(shí)適當(dāng)投資于非成份股,并根據(jù)定量投資模型在全市場(chǎng)優(yōu)選股票,對(duì)投資組合構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。本基金通過(guò)采取多個(gè)定量投資模型,力爭(zhēng)分散模型風(fēng)險(xiǎn),提高投資組合表現(xiàn)。 1)多因子量化模型 多因子量化模型利用定量方法,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、上市公司基本面、市場(chǎng)情緒與投資者預(yù)期等多種因素,對(duì)股票的投資價(jià)值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)評(píng)估,追求利用市場(chǎng)中價(jià)格與價(jià)值的偏差獲取長(zhǎng)期持續(xù)的超額收益。 本基金在多因子量化模型中所使用的因子從信息來(lái)源上可分為:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成長(zhǎng)性指標(biāo)等;②技術(shù)因子:如價(jià)格動(dòng)量、成交金額和換手率等; ③分析師因子:如分析師關(guān)注度、一致性和預(yù)期變化等;④風(fēng)險(xiǎn)因子:如波動(dòng)率和Beta(市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露)等。本基金可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和因子的實(shí)際表現(xiàn),適時(shí)調(diào)整各因子類(lèi)別的具體組合及權(quán)重。 2)統(tǒng)計(jì)套利模型 統(tǒng)計(jì)套利模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行研究分析,利用資產(chǎn)價(jià)格的歷史關(guān)系和統(tǒng)計(jì)特征,尋找價(jià)格偏離常態(tài)的投資機(jī)會(huì)。本基金通過(guò)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)套利模型,力爭(zhēng)捕捉股票短期定價(jià)偏離的投資機(jī)會(huì)。 3)風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型與交易成本模型 本基金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型對(duì)投資組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,力爭(zhēng)控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)在預(yù)算范圍內(nèi)。此外,本基金所采用的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),以控制交易成本、減少交易對(duì)業(yè)績(jī)帶來(lái)的負(fù)面影響。 4)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮組合的跟蹤誤差、行業(yè)偏離度、個(gè)股偏離度、預(yù)期超額收益、風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性等因素進(jìn)行投資組合優(yōu)化。 5)除上述模型外,本基金可根據(jù)投資需要采取其他定量投資策略,包括事件驅(qū)動(dòng)策略、定向增發(fā)策略、大宗交易策略等,力求從更多不同的維度獲取超額收益,提高投資組合表現(xiàn)。 債券和貨幣市場(chǎng)工具投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券和貨幣市場(chǎng)工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn): (1)本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。長(zhǎng)期來(lái)看,本基金具有與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。 |
易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略ETF(588550) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-09-04
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷(xiāo)平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)的通知2025-09-03
- 易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告2025-09-03
- 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-09-02