| 基金全稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)I |
| 基金代碼 | 026149（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)I(026149) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 時(shí)赟超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
時(shí)赟超先生:中國(guó)國(guó)籍,工學(xué)碩士。曾任財(cái)通基金管理有限公司量化投資部研究助理。2019年11月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級(jí)量化研究員、資深量化研究員,現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。時(shí)赟超具備基金從業(yè)資格。2024年12月28日擔(dān)任鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華智投800混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月30日擔(dān)任鵬華安澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月10日起擔(dān)任鵬華創(chuàng)興增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月26日擔(dān)任鵬華中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026147 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 025983 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025984 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025982 | 鵬華中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 026149 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 026148 | 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | |
| 026080 | 鵬華創(chuàng)興增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-20 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 159800 | 鵬華中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 97天 | 1.12% |
| 016330 | 鵬華創(chuàng)興增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | -0.03% |
| 016329 | 鵬華創(chuàng)興增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | 0.22% |
| 016331 | 鵬華創(chuàng)興增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-10 | 至今 | 144天 | 0.23% |
| 009097 | 鵬華安澤混合C | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 0.88% |
| 022283 | 鵬華安澤混合E | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 1.04% |
| 009096 | 鵬華安澤混合A | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 1.17% |
| 022970 | 鵬華安澤混合D | 混合型-偏債 | 2025-04-30 | 至今 | 215天 | 2.17% |
| 016785 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 35.33% |
| 022822 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 35.44% |
| 016786 | 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 34.83% |
| 019600 | 鵬華智投800混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 17.97% |
| 019601 | 鵬華智投800混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 17.32% |
| 005632 | 鵬華量化先鋒混合 | 混合型-偏股 | 2024-12-28 | 至今 | 338天 | 31.01% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化方法及基本面分析進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及備選成份股(均含存托憑證)、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、存托憑證、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以上證科創(chuàng)板100指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。 指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略主要借鑒國(guó)內(nèi)外成熟的組合投資策略,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票基本面的深入研究的基礎(chǔ)上,運(yùn)用多因子量化選股模型構(gòu)建投資組合,同時(shí)優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn),力求實(shí)現(xiàn)超額收益。 (1)多因子量化選股模型 本基金將以多因子量化選股模型構(gòu)建股票組合。多因子模型針對(duì)個(gè)股構(gòu)建價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量、成長(zhǎng)、一致預(yù)期等因子,通過量化方法處理因子與個(gè)股超額回報(bào)之間的特征關(guān)系,挑選出具有基本面邏輯支撐和統(tǒng)計(jì)意義有效的因子組合,進(jìn)而得出具有穩(wěn)定超額回報(bào)的股票組合。本基金對(duì)因子的有效性進(jìn)行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)狀況結(jié)合因子變化趨勢(shì),對(duì)模型使用的因子結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)風(fēng)險(xiǎn)控制與調(diào)整 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金。在追求超額收益的同時(shí),需要控制跟蹤偏離度或跟蹤誤差過大的風(fēng)險(xiǎn)?；饘⒏鶕?jù)投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對(duì)組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時(shí)調(diào)整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (3)投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。選股范圍以標(biāo)的指數(shù)成份股為主,也包括非成份股中與成份股相關(guān)性強(qiáng),流動(dòng)性好,基本面信息充足的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目標(biāo),選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時(shí)精選個(gè)券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和債券價(jià)值分析綜合開展投資決策,以增強(qiáng)本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金A類基金份額和C類、I類基金份額之間由于A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、I類基金份額收取的銷售服務(wù)費(fèi)費(fèi)率不同,將導(dǎo)致各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同; 4、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期的收益和風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)I(026149) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同2025-11-25
- 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議2025-11-25
- 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(I類基金份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-11-25
- 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書2025-11-25
- 鵬華上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-11-25