| 基金全稱 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 025502（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月22日 | 成立日期 | 2025年10月15日 |
| 成立規(guī)模 | 0.948億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.79億份（截止至：2025年10月15日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C(025502) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 尹航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-15 |
尹航先生:中國國籍,復旦大學金融專業(yè)碩士,2015年6月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理,歷任量化投資部研究員、專戶投資經(jīng)理。曾任德邦基金管理有限公司金融工程與產(chǎn)品部產(chǎn)品經(jīng)理,鑫元基金管理有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理等職?，F(xiàn)任萬家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢量化策略混合型證券投資基金、萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合型證券投資基金、萬家紅利量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家醫(yī)藥量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金、萬家高端裝備量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025502 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | -0.01% |
| 025501 | 萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-15 | 至今 | 4天 | 0.00% |
| 025386 | 萬家智勝量化選股股票A | 股票型 | 2025-09-23 | 至今 | 26天 | |
| 025387 | 萬家智勝量化選股股票C | 股票型 | 2025-09-23 | 至今 | 26天 | |
| 020975 | 萬家科技量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又25天 | 36.42% |
| 020976 | 萬家科技量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 1年又25天 | 35.67% |
| 020560 | 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又274天 | 54.80% |
| 020561 | 萬家高端裝備量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又274天 | 53.45% |
| 020491 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又281天 | 17.21% |
| 020492 | 萬家醫(yī)藥量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又281天 | 16.19% |
| 004731 | 萬家瑞堯靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-02 | 2024-11-20 | 323天 | -5.01% |
| 004732 | 萬家瑞堯靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-02 | 2024-11-20 | 323天 | -5.17% |
| 019988 | 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又339天 | 2.70% |
| 019987 | 萬家紅利量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2023-11-15 | 至今 | 1年又339天 | 3.69% |
| 010691 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又209天 | 0.64% |
| 010690 | 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 至今 | 4年又209天 | 2.97% |
| 010296 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢A | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又350天 | -12.25% |
| 010297 | 萬家互聯(lián)互通中國優(yōu)勢C | 混合型-偏股 | 2020-11-04 | 至今 | 4年又350天 | -14.39% |
| 005650 | 萬家量化同順多策略混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又91天 | 8.47% |
| 005651 | 萬家量化同順多策略混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-21 | 至今 | 5年又91天 | 5.61% |
| 投資目標 | 本基金為指數(shù)增強型股票基金,采取量化方法進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,在力求有效跟蹤標的指數(shù)的基礎上實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的主要投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機構(gòu)債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金在履行適當程序后可將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強投資策略,結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%,以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運用指數(shù)化的投資方法,通過控制股票組合中各股票相對其在標的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實現(xiàn)跟蹤誤差控制目標,達到對標的指數(shù)的跟蹤目標。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要以自主開發(fā)的量化多因子模型為基礎,并根據(jù)預先設定的風險預算、交易成本、投資限制等時機情況的需要對滬深300指數(shù)進行組合優(yōu)化,力求獲得長期穩(wěn)定的超額收益。本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型、風險控制模型和投資組合優(yōu)化模型三個部分。 1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進而根據(jù)因子收益的預測,形成股票超額收益的預測結(jié)果。本基金根據(jù)國內(nèi)證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎上,尋找適合國內(nèi)市場的因子組合,并將根據(jù)市場狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對多因子模型及其所采用的具體因子進行適度調(diào)整。在此基礎上,基金管理人將根據(jù)市場環(huán)境的變化,綜合因子的實際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進行前瞻性研判,適時調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 2)風險控制模型 風險控制模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括股票市值、資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 3)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時,本基金將采取基于風險預算框架、結(jié)合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據(jù)多因子模型的超額收益預測結(jié)果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預測值、投資組合整體風險水平、交易成本、沖擊成本、流動性以及投資比例限制等因素,通過主動投資組合優(yōu)化器,構(gòu)建風險調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標,依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將根據(jù)內(nèi)部的信用分析方法對可選的證券公司短期公司債券品種進行篩選,確定投資決策。此外,本基金將對擬投資或已投資的證券公司短期公司債券進行流動性分析和監(jiān)測,盡量選擇流動性相對較好的品種進行投資,并適當控制債券投資組合整體的久期,保證本基金的流動性。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,放大投資收益。為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎上,運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷。自下而上投資策略指基金管理人運用數(shù)量化或定性分析方法對資產(chǎn)池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 國債期貨交易策略 本基金將按照風險管理的原則,同時基于謹慎原則,以套期保值為主要目的,運用國債期貨對基本投資組合進行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股指期貨交易,利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個數(shù)量進行動態(tài)跟蹤與測算,并進行適時靈活調(diào)整。同時,綜合考慮各個月份期貨合約之間的定價關(guān)系、套利機會、流動性以及保證金要求等因素,在各個月份期貨合約之間進行動態(tài)配置。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)與可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換債券,以期獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金結(jié)合對未來市場利率預期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為指數(shù)增強型股票基金,其預期風險收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。 |
萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C(025502) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
萬家滬深300指數(shù)量化增強發(fā)起式C(025502) - 基金公告
- 萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告2025-10-16
- 關(guān)于萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金提前結(jié)束募集的公告2025-10-11
- 關(guān)于新增開源證券為萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2025-09-26
- 關(guān)于新增興業(yè)銀行為萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2025-09-25
- 關(guān)于新增華鑫證券為萬家滬深300指數(shù)量化增強型發(fā)起式證券投資基金銷售機構(gòu)的公告2025-09-24