| 基金全稱 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
| 基金代碼 | 024352（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(024352) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 秦昌貴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-21 |
秦昌貴先生:中國國籍,華中科技大學(xué)金融學(xué)碩士。2005年6月加入長江證券股份有限公司,歷任衍生產(chǎn)品部高級研究員,資產(chǎn)管理總部產(chǎn)品開發(fā)部主管、量化投資部主管。2015年7月加入長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,任量化投資部總經(jīng)理。2017年6月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司,曾任量化投資部副總監(jiān)、CTA投資部總監(jiān)。2018年12月4日至2020年2月19日擔(dān)任創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部總經(jīng)理,2021年01月11日至2023年02月16日任長江量化匠心甄選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年06月23日至2024年07月19日任長江量化科技精選一個月滾動持有股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年05月10日起至今任長江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2021年07月08日起至今任長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024352 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 11天 | |
| 024353 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 11天 | |
| 011546 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又56天 | -11.03% |
| 011545 | 長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又56天 | -9.51% |
| 011254 | 長江量化科技精選一個月滾動持有股票A | 股票型 | 2021-06-23 | 2024-06-24 | 3年又2天 | -40.50% |
| 011255 | 長江量化科技精選一個月滾動持有股票C | 股票型 | 2021-06-23 | 2024-06-24 | 3年又2天 | -41.59% |
| 010801 | 長江量化消費(fèi)精選股票A | 股票型 | 2021-05-10 | 至今 | 4年又115天 | -25.81% |
| 010802 | 長江量化消費(fèi)精選股票C | 股票型 | 2021-05-10 | 至今 | 4年又115天 | -27.69% |
| 006911 | 長江量化匠心甄選A | 股票型 | 2021-01-11 | 2023-02-02 | 2年又22天 | -31.92% |
| 006957 | 長江量化匠心甄選C | 股票型 | 2021-01-11 | 2023-02-02 | 2年又22天 | -32.76% |
| 002316 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 1年又77天 | 31.48% |
| 002311 | 創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-04 | 2020-02-19 | 1年又77天 | 31.82% |
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| 姓名 | 張帥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-21 |
張帥先生:中國國籍,研究生學(xué)歷、博士學(xué)位。2015年7月至2017年1月曾任天翼電子商務(wù)有限公司財富管理部見習(xí)總裁;2017年1月至2023年7月歷任長江證券股份有限公司互聯(lián)網(wǎng)金融總部金融產(chǎn)品工程師、證券投資部量化投資總監(jiān);2023年8月加入長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司,曾任綜合管理部戰(zhàn)略支持崗、量化投資部研究員。自2024年03月18日起至今任長江量化消費(fèi)精選股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,自2024年06月12日起至今任長江匯智量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024352 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 11天 | |
| 024353 | 長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-21 | 至今 | 11天 | |
| 021404 | 長江匯智量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又81天 | 33.25% |
| 021405 | 長江匯智量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又81天 | 32.60% |
| 010801 | 長江量化消費(fèi)精選股票A | 股票型 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又167天 | 8.81% |
| 010802 | 長江量化消費(fèi)精選股票C | 股票型 | 2024-03-18 | 至今 | 1年又167天 | 7.84% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標(biāo)的指數(shù)(即中證A500指數(shù))的成份股及其備選成份股(含存托憑證)為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%;同時通過量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭實現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,以中證A500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,力爭在跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)上獲得超越標(biāo)的指數(shù)的超額收益。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風(fēng)險。基金將根據(jù)投資組合相對標(biāo)的指數(shù)的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進(jìn)行預(yù)估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (2)指數(shù)增強(qiáng)型策略 指數(shù)增強(qiáng)策略依托于基金管理人構(gòu)建的量化模型,量化模型分為股票回報預(yù)測模型和股票風(fēng)險評估模型兩部分,投資過程中根據(jù)模型對股票的回報預(yù)測與風(fēng)險評估進(jìn)行綜合考量,并結(jié)合自身經(jīng)驗對市場狀況作出前瞻性判斷,優(yōu)先選擇綜合評估較高的股票,以達(dá)到投資目的。其中,基金管理人根據(jù)公司財務(wù)報表、分析師預(yù)期和交易行情數(shù)據(jù)等信息,構(gòu)建能夠描述上市公司的價值、成長、盈利質(zhì)量、股票的交易熱度等維度的指標(biāo),設(shè)計股票回報預(yù)測模型;同時使用行業(yè)信息、風(fēng)格信息等刻畫股票風(fēng)險,設(shè)計股票風(fēng)險評估模型?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)歷史回測數(shù)據(jù)及模型跟蹤情況,對預(yù)測模型和風(fēng)險模型進(jìn)行檢驗和改進(jìn),力爭保持模型的長期有效和穩(wěn)定。 (3)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整:本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整:與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)的調(diào)整參考指數(shù)編制規(guī)則,本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股存在一些公司行為(包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等),分析這些信息對指數(shù)的影響,并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整。申購贖回調(diào)整根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的。其它調(diào)整:根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金投資港股通標(biāo)的股票,將采用與A股市場相同的個股精選策略,從企業(yè)盈利能力,盈利的確定性、成長性、持續(xù)性等角度入手,精選存在良好的增值可能的投資標(biāo)的。本基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股通標(biāo)的股票。 (5)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補(bǔ)償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內(nèi)在價值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 本基金結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機(jī)會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險低且可控的債券回購等投資。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進(jìn)行評價,在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 2、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告?！痘鸷贤飞Р粷M3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費(fèi); 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
長江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(024352) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |