| 基金全稱 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強C |
| 基金代碼 | 023896（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月01日 | 成立日期 | 2025年04月22日 |
| 成立規(guī)模 | 13.320億份 | 資產規(guī)模 | 5.01億份（截止至：2025年04月22日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(023896) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 林心龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-22 |
林心龍先生:光學工程專業(yè)碩士。歷任南方基金管理股份有限公司研究員、新華基金管理股份有限公司基金經理助理,2019年8月加盟天弘基金管理有限公司,歷任高級研究員。歷任天弘中證滬港深線上消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年11月至2023年06月)、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數證券投資基金基金經理(2021年07月至2022年08月)、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2022年05月至2024年01月)、天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(2022年08月至2024年04月)、天弘中證智能汽車主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證滬港深物聯網主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(2021年10月至2024年04月)、天弘中證芯片產業(yè)指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理(2021年07月至2024年04月)、天弘中證人工智能主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證新能源汽車指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理?，F任天弘基金管理有限公司基金經理、基金經理助理。天弘中證新能源指數增強型證券投資基金基金經理、天弘中證電子交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證電子交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證高端裝備制造指數增強型證券投資基金基金經理、天弘中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理、天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理、天弘中證滬港深科技龍頭指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘中證芯片產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理、天弘中證芯片產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理、天弘中證半導體材料設備主題指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理、天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金基金經理。2025年1月11日擔任天弘中證1000增強策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023896 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強C | 指數型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 19天 | 1.26% |
| 023895 | 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強A | 指數型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 19天 | 1.28% |
| 159685 | 天弘中證1000增強ETF | 指數型-股票 | 2025-01-11 | 至今 | 120天 | 12.92% |
| 022960 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接Y | 指數型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 149天 | -9.09% |
| 022559 | 天弘中證高端裝備制造指數增強E | 指數型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 185天 | -6.27% |
| 021533 | 天弘中證半導體材料設備主題指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 341天 | 22.25% |
| 021532 | 天弘中證半導體材料設備主題指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 341天 | 22.47% |
| 159310 | 天弘中證芯片產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又23天 | 47.50% |
| 019170 | 天弘中證滬港深云計算產業(yè)ETF發(fā)起聯接C | 指數型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又235天 | 27.19% |
| 019171 | 天弘中證滬港深云計算產業(yè)ETF發(fā)起聯接A | 指數型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又235天 | 27.61% |
| 012212 | 天弘中證高端裝備制造指數增強A | 指數型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又343天 | 5.74% |
| 012213 | 天弘中證高端裝備制造指數增強C | 指數型-股票 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又343天 | 5.15% |
| 012328 | 天弘中證新能源指數增強A | 指數型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又303天 | -53.24% |
| 012329 | 天弘中證新能源指數增強C | 指數型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 2年又303天 | -53.63% |
| 159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數型-股票 | 2022-05-26 | 2024-01-17 | 1年又236天 | -31.89% |
| 001593 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | -11.06% |
| 001630 | 天弘中證計算機ETF聯接C | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | 22.97% |
| 159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | -11.39% |
| 001629 | 天弘中證計算機ETF聯接A | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | 23.72% |
| 159998 | 天弘中證計算機ETF | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | 25.63% |
| 001592 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A | 指數型-股票 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又352天 | -10.53% |
| 517390 | 天弘中證滬港深云計算產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-12-25 | 至今 | 3年又138天 | 11.09% |
| 517280 | 天弘中證滬港深線上消費主題ETF | 指數型-股票 | 2021-11-30 | 2023-06-03 | 1年又185天 | -6.23% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯網主題ETF | 指數型-股票 | 2021-10-30 | 2024-04-20 | 2年又173天 | -28.18% |
| 012560 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數C | 指數型-股票 | 2021-10-30 | 2024-12-03 | 3年又35天 | -21.91% |
| 012559 | 天弘中證滬港深科技龍頭指數A | 指數型-股票 | 2021-10-30 | 2024-12-03 | 3年又35天 | -20.87% |
| 011839 | 天弘中證人工智能A | 指數型-股票 | 2021-08-21 | 2025-03-01 | 3年又193天 | 4.09% |
| 011840 | 天弘中證人工智能C | 指數型-股票 | 2021-08-21 | 2025-03-01 | 3年又193天 | 3.36% |
| 012553 | 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C | 指數型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又295天 | -19.31% |
| 012552 | 天弘中證芯片產業(yè)ETF發(fā)起式聯接A | 指數型-股票 | 2021-07-21 | 至今 | 3年又295天 | -18.70% |
| 012894 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯接A | 指數型-股票 | 2021-07-16 | 2024-04-20 | 2年又279天 | -49.27% |
| 012895 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯接C | 指數型-股票 | 2021-07-16 | 2024-04-20 | 2年又279天 | -49.55% |
| 011513 | 天弘中證新能源車C | 指數型-股票 | 2021-04-10 | 2025-03-01 | 3年又326天 | -13.34% |
| 011512 | 天弘中證新能源車A | 指數型-股票 | 2021-04-10 | 2025-03-01 | 3年又326天 | -12.66% |
| 010955 | 天弘中證智能汽車指數發(fā)起式A | 指數型-股票 | 2021-01-20 | 2025-03-01 | 4年又41天 | 2.13% |
| 010956 | 天弘中證智能汽車指數發(fā)起式C | 指數型-股票 | 2021-01-20 | 2025-03-01 | 4年又41天 | 1.30% |
| 001618 | 天弘中證電子ETF聯接C | 指數型-股票 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又165天 | -9.96% |
| 159997 | 天弘中證電子ETF | 指數型-股票 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又165天 | -10.68% |
| 001617 | 天弘中證電子ETF聯接A | 指數型-股票 | 2020-11-28 | 至今 | 4年又165天 | -9.15% |
| 投資目標 | 本基金為股票型指數增強基金,在對標的指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、股指期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金可以根據相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數增強型投資策略,以上證科創(chuàng)板綜合指數作為基金投資組合的標的指數,結合深入的宏觀面、基本面研究及數量化投資技術,在指數化投資基礎上優(yōu)化調整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高于標的指數的投資收益和基金資產的長期增值。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 資產配置策略 本基金為股票指數增強型證券投資基金,股票資產占基金資產的比例不低于90%,其中投資于標的指數成份股或備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,上述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。類別資產配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以指數投資為主,量化增強為輔。 1、指數投資策略 本基金的投資組合以成份股在標的指數中的權重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在標的指數中權重的偏離,實現對跟蹤誤差的控制,進行指數化投資。 2、量化增強策略 本基金使用基金管理人的量化投資團隊開發(fā)的多因子α預測模型、結構化風險模型和交易成本估計模型,通過組合優(yōu)化的方法構建出股票增強組合,該股票增強組合被約束了預期跟蹤誤差預算,同時具有較高的交易成本調整后預期超額收益率。本基金將不定期根據最新數據和量化模型優(yōu)化的結果對股票組合進行調整。 1)多因子α預測模型 該模型是基于中國股票市場長期數據,利用金融理論和數理統(tǒng)計方法,對各因子與股票未來收益率的關系進行深入研究,尋找和開發(fā)與未來收益率具有顯著關系的因子,包括估值、盈利、成長、波動率、流動性等多個方面的因子。 之后利用特定算法將多個因子整合,根據各股票在這些因子上的暴露值,估計各股票未來一段時間的α。 2)結構化風險模型 該模型是國際上研究和應用較多的風險模型,其邏輯是將個股收益率分解為共有因子的收益率和其特有的收益率,從而將個股風險(收益率的波動)轉化為因子風險和其特有風險,將對股票組合的風險估計轉化為對因子組合風險的估計和個股特有風險的估計,這樣可以減少需要估計的變量個數,使得估計更加準確和穩(wěn)健。 本基金所用的結構化風險模型也是基于上述邏輯,結合了文獻與中國股票市場的具體情況開發(fā)而來。通過限制股票組合在各風險因子(如市值、β、行業(yè)等)上相對標的指數的敞口,力爭將股票組合的跟蹤誤差控制在預算范圍內。 3)交易成本估計模型 該模型根據各股票的交易活躍程度、買賣價差、交易費用、可能的持有期限等來估計各股票的交易成本,從而在構建股票組合時對各股票的預期超額收益率進行調整,達到優(yōu)化組合的目的。 3、存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 其他類型資產投資策略 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下,本基金將在嚴格控制投資風險的基礎上適當參與資產支持證券、股指期貨、融資及轉融通證券出借業(yè)務等金融工具的投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好的實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標及風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書(更新)中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將在嚴格控制風險的前提下,根據本基金資產管理的需要運用個券選擇策略、交易策略等進行投資。 本基金通過對資產支持證券的發(fā)放機構、擔保情況、資產池信用狀況、違約率、歷史違約記錄和損失比例、證券信用風險等級、利差補償程度等方面的分析,形成對資產證券的風險和收益進行綜合評估,同時依據資產支持證券的定價模型,確定合適的投資對象。在資產支持證券的管理上,本基金通過建立違約波動模型、測評可能的違約損失概率,對資產支持證券進行跟蹤和測評,從而形成有效的風險評估和控制。 股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結構分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 (1)信用債券投資策略 由于影響信用債券利差水平的因素包括市場整體的信用利差水平和信用債自身的信用情況變化,因此本基金的信用債投資策略可以具體分為市場整體信用利差曲線策略和單個信用債信用分析策略。 1)市場整體信用利差曲線策略 本基金將從經濟周期、市場特征和政策因素三方面考量信用利差曲線的整體走勢。在經濟周期向上階段,企業(yè)盈利能力增強,經營現金流改善,則信用利差可能收窄,反之當經濟周期不景氣,企業(yè)的盈利能力減弱,信用利差擴大。同時本基金也將考慮市場容量、信用債結構以及流動性之間的相互關系,動態(tài)研究信用債市場的主要特征,為分析信用利差提供依據。另外,政策因素也會對信用利差造成很大影響。這種政策影響集中在信用債市場的供給方面和需求方面。本基金將從供給和需求兩方面分別評估政策對信用債市場的作用。 本基金將綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢,確定信用債券總的投資比例及分行業(yè)的投資比例。 2)單個信用債信用分析策略 信用債的收益率水平及其變化很大程度上取決于其發(fā)行主體自身的信用水平,本基金將對不同信用類債券的信用等級進行評估,深入挖掘信用債的投資價值,增強本基金的收益。本基金主要通過發(fā)行主體償債能力、抵押物質量、契約條款和公司治理情況等方面分析和評估單個信用債券的信用水平。 (2)可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券、可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后可酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板綜合指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。 |
天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(023896) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(023896) - 基金公告
- 天弘基金管理有限公司關于天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金開放日常申購...2025-04-30
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金基金合同2025-04-24
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要(更新)2025-04-24
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書(更新)2025-04-24
- 天弘上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金基金合同生效公告2025-04-23