| 基金全稱 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023870（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023870) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
胡迪女士:CFA,FRM,美國(guó)哥倫比亞大學(xué)金融工程碩士,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)。胡迪女士自2008年2月至2009年12月在紐約美林證券擔(dān)任全球資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理;自2010年1月至2012年10月在紐約標(biāo)準(zhǔn)普爾擔(dān)任量化投資主管;自2012年11月至2020年4月在中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任資產(chǎn)管理部執(zhí)行總經(jīng)理;自2020年5月加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部總監(jiān)兼基金經(jīng)理。2021年1月7日起至2022年6月24日擔(dān)任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2025年5月8日擔(dān)任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日起擔(dān)任上投摩根動(dòng)態(tài)多因子策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日擔(dān)任上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月7日至2023年11月23日上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。曾任摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。曾任摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | |
| 023780 | 摩根匯智優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 44天 | 2.69% |
| 023781 | 摩根匯智優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-22 | 至今 | 44天 | 2.61% |
| 563550 | 摩根中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-08 | 至今 | 119天 | 13.28% |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 14.20% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 13.45% |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又286天 | 52.82% |
| 019495 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-09-15 | 2025-05-08 | 1年又236天 | 14.74% |
| 017176 | 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又284天 | 23.00% |
| 560900 | 摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-19 | 2025-01-24 | 2年又251天 | -27.10% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又249天 | 14.99% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 2024-07-06 | 2年又227天 | -20.47% |
| 005613 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | 3.02% |
| 005615 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 005614 | 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-19 | 2025-05-08 | 3年又171天 | -8.79% |
| 008944 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.14% |
| 370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2022-12-10 | 1年又337天 | -32.30% |
| 001219 | 摩根動(dòng)態(tài)多因子混合A | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又241天 | 0.66% |
| 005051 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又241天 | 55.09% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-01-07 | 2025-05-08 | 4年又122天 | -12.74% |
| 008945 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.36% |
| 515770 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 2023-11-23 | 2年又320天 | -24.59% |
| 005052 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-07 | 至今 | 4年又241天 | 51.44% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-01-07 | 2022-06-24 | 1年又168天 | -22.21% |
 | |
| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
何智豪先生:復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)碩士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任組合與量化策略研究員、資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中國(guó))有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),現(xiàn)任基金經(jīng)理。2021年2月5日擔(dān)任上投摩根量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月5日至2022年6月24日擔(dān)任上投摩根優(yōu)選多因子股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理、上投摩根MSCI中國(guó)A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月3日擔(dān)任上投摩根中證滬港深科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023870 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | |
| 023869 | 摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 15天 | |
| 021187 | 摩根紅利優(yōu)選股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 14.20% |
| 021188 | 摩根紅利優(yōu)選股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又36天 | 13.45% |
| 513630 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又286天 | 52.82% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又249天 | 14.99% |
| 517960 | 摩根中證滬港深科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又198天 | -9.21% |
| 008945 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又198天 | -9.62% |
| 515770 | 摩根MSCI中國(guó)A股ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又198天 | -9.82% |
| 370023 | 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又198天 | 44.81% |
| 005051 | 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又198天 | 48.20% |
| 004606 | 上投摩根優(yōu)選多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-靈活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又212天 | 3.43% |
| 投資目標(biāo) | 在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,一般情況下將保持資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。基金運(yùn)作過程中,將綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)。力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金所采用的股票量化投資模型主要包含三個(gè)部分,以實(shí)現(xiàn)股票收益預(yù)測(cè),風(fēng)險(xiǎn)控制和跟蹤誤差控制。這三個(gè)部分包括收益預(yù)測(cè)模型,風(fēng)險(xiǎn)模型和組合優(yōu)化模型: 收益預(yù)測(cè)模型以量化投資團(tuán)隊(duì)開發(fā)的多因子選股模型和事件驅(qū)動(dòng)策略為基礎(chǔ),深入分析個(gè)股的估值水平、盈利指標(biāo)、波動(dòng)指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)、市場(chǎng)情緒面等指標(biāo),根據(jù)行情變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,爭(zhēng)取做出全面優(yōu)質(zhì)的股票收益預(yù)測(cè)。 風(fēng)險(xiǎn)模型控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度、風(fēng)格暴露等,力求主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 組合優(yōu)化模型結(jié)合收益預(yù)測(cè)模型和風(fēng)險(xiǎn)模型的產(chǎn)出,并綜合考慮交易成本等因素,在風(fēng)險(xiǎn)約束條件下,將投研成果轉(zhuǎn)化為實(shí)際的可投資組合。力爭(zhēng)股票配置最優(yōu)化,以期達(dá)到持續(xù)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的投資目標(biāo)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。轉(zhuǎn)融通證券出借策略按照分散化投資原則,分批、分期進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借交易,以分散風(fēng)險(xiǎn)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。套期保值將主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。本基金根據(jù)對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)跟蹤,并根據(jù)對(duì)債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測(cè),進(jìn)行債券組合管理和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對(duì)A類、C類基金份額選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日除權(quán)后的各類基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023870) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
摩根中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023870) - 基金公告
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