| 基金全稱 | 九泰盈豐量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 九泰盈豐量化靈活配置混合 |
| 基金代碼 | 007849（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 九泰基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
九泰盈豐量化靈活配置混合(007849) - 基金經理
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| 姓名 | 張鵬程 |
|---|---|
| 上任日期 | |
張鵬程先生:清華大學統(tǒng)計專業(yè)碩士,北京大學理學學士,中國籍,具有基金從業(yè)資格。曾任博時基金管理有限公司ETF及量化投資組基金經理助理、量化分析師,通聯數據股份公司首席投資顧問、投資經理。2016年4月加入九泰基金任玖方量化投資部副總監(jiān),九泰盈華量化靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(原九泰銳華靈活配置混合型證券投資基金、原九泰銳華定增靈活配置混合型證券投資基金,2017年11月16日至今)的基金經理。2020年3月12日值2023年9月28日擔任九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2023年4月13日起至2023年9月28日擔任九泰天奕量化價值混合型證券投資基金基金經理。曾任九泰盈泰量化股票型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008137 | 九泰天奕量化價值混合C | 混合型-偏股 | 2023-04-13 | 2023-09-28 | 168天 | -14.65% |
| 008077 | 九泰天奕量化價值混合A | 混合型-偏股 | 2023-04-13 | 2023-09-28 | 168天 | -14.57% |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A | 股票型 | 2021-08-18 | 2023-09-28 | 2年又41天 | -25.48% |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 股票型 | 2021-08-18 | 2023-09-28 | 2年又41天 | -26.43% |
| 008110 | 九泰科盈價值混合A | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2023-09-28 | 3年又200天 | 11.50% |
| 008136 | 九泰科盈價值混合C | 混合型-靈活 | 2020-03-12 | 2023-09-28 | 3年又200天 | 10.71% |
| 168106 | 九泰盈華量化混合(LOF)A | 混合型-靈活 | 2017-11-16 | 2021-12-07 | 4年又22天 | 66.36% |
| 168107 | 九泰盈華量化混合(LOF)C | 混合型-靈活 | 2017-11-16 | 2021-12-07 | 4年又22天 | 62.88% |
| 投資目標 | 本基金主要采用量化投資策略指導構建投資組合,強調投資紀律,力爭在控制風險的前提下實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市交易的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、債券(含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用量化投資策略指導構建投資組合,強調投資紀律,力爭在控制風險的前提下實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 大類資產配置策略 本基金的股票投資組合比例將按照滬深300指數PE(TTM)估值水平進行調整。本基金的具體資產配置比例如下: (1)當滬深300指數的PE(TTM)估值處于歷史后20%分位,本基金股票資產占基金資產的比例為50%-95%。 (2)當滬深300指數的PE(TTM)估值處于歷史前20%分位,本基金股票資產占基金資產的比例為0%-45%。 (3)除上述兩種情況以外,本基金股票資產占基金資產的比例25%-70%。 上述資產配置比例的方法,是指將滬深300指數發(fā)布至最近一個交易日的可取值的每日PE(TTM)估值按從高到低排序,最高數值記為100%分位,最低數值記為0%分位,通過觀察最近一個交易日的PE(TTM)估值在全部數值中所處的分位,來確定本基金股票資產占基金資產的比例。 基金管理人應當自上述條件觸發(fā)之日的下一工作日起10個交易日內將本基金股票資產比例調整至符合上述比例范圍。 股票投資策略 本基金采用三種量化模型進行股票投資,選取并持有預期收益較好的行業(yè)和股票構成投資組合,通過倉位控制規(guī)避可能的市場下跌風險,并充分利用不同模型在不同市場環(huán)境下的適應性及其互補優(yōu)勢,在復雜多變的市場環(huán)境下,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。 (1)風險預測模型。該模型使用股票市場的多維度要素進行量化建模,預測股票指數可能發(fā)生的系統(tǒng)性下跌風險,在模型提示有下跌風險時,通過降低組合的股票倉位,一定程度保護投資者的凈值安全。該模型的多維度要素主要包括市場情緒要素、基本面要素、資金面要素等。 (2)行業(yè)輪動模型。該模型采用多因素打分的框架,從公司數據、行業(yè)數據等出發(fā),建立量化模型,評估行業(yè)的投資價值和預期收益;同時,綜合考慮行業(yè)風險度、行業(yè)流動性等因素,優(yōu)化決定組合中的行業(yè)權重配置。該模型主要包括微觀變化模型、中觀配置模型、宏觀輪動模型等。微觀變化模型從行業(yè)內上市公司的數據出發(fā),分析行業(yè)中短期的變化;中觀配置模型從行業(yè)數據、產業(yè)數據、行業(yè)關聯關系等方面出發(fā),構建行業(yè)配置模型;宏觀輪動模型從宏觀經濟的運行規(guī)律、產業(yè)政策的走勢影響等方面,構建行業(yè)輪動模型。三個模型綜合加權打分,得到每個行業(yè)的分值,以之進行行業(yè)配置。 (3)多因子選股模型。該模型從上市公司的各項數據出發(fā),對個股進行建模打分,從多個維度甄選行業(yè)內的個股進行配置。該模型主要包括價值因子(市盈率、未來三年預期市盈率、市凈率、市銷率、未來三年預期市銷率等)、成長因子(盈利增長率、現金流增長率、收入增長率等)、質量因子(經營現金流、稅費增長率等)、動量因子(盈利動量、營收動量等)、市場情緒因子(交易量變化、波動率變化、收益率變化等)、分析師因子(分析師預期盈利情況、分析師預期營收情況等)、資金流因子(資金凈買入賣出情況、資金流入流出情況等)等。 上述三種量化模型自上而下、相互獨立操作,即風險預測模型確定組合的倉位、行業(yè)輪動模型確定組合的行業(yè)配置、多因子選股模型確定行業(yè)內的個股權重。本基金通過充分利用三個量化模型,及其在不同市場環(huán)境下的互補優(yōu)勢,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。 債券投資策略 本基金通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素的基礎上,構建債券投資組合。本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略等多種策略進行債券投資。 股指期貨投資策略 本基金可投資股指期貨和其他經中國證監(jiān)會允許的金融衍生產品。 基金管理人可運用股指期貨,提高投資效率,更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖諸如預期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。 資產支持證券投資策略 本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法規(guī)的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金,一般情況下其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于中等風險收益特征的證券投資基金品種。 |
九泰盈豐量化靈活配置混合(007849) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
九泰盈豐量化靈活配置混合(007849) - 基金公告
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- 九泰基金管理有限公司因系統(tǒng)維護暫停相關服務的公告2021-03-19
- 九泰基金管理有限公司關于終止包商銀行股份有限公司辦理本公司旗下基金銷售業(yè)務的...2021-02-09
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- 九泰基金管理有限公司關于提請投資者及時更新相關信息的公告2020-12-31